借助winrats软件实现BEKK模型

最近做论文用到了BEKK模型,而Eviews做出来的结果是对角矩阵,不符合论文分析的需要,后来查了挺多资料,发现大家推荐winrats做BEKK,不过网上专门的介绍不多。

于是分享一下操作过程:

本人采用的是winrats7.0版本

1、软件打开界面

2、选择data,打开data下的Other data,选择目标目录下的文件,格式上没具体要求,这里用的.csv文件。

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RATS是Regression Analysis of Time Series时间序列回归分析的缩写,用于计量经济时间序列分析,目前已有数十个国家的经济学者使用本软件,用盘面Cross sectional data,经济模型建立,预测等等. 新增模型建立含状态空间State Space Model,类神经Neural Network Model等22项,时间序列方法方面含卡门滤波Kalman Filter及频谱分析Spectral analysis,ARIMA等七项.预测方法有提共六种,因此是一个完整的经济时间序列计算机程序,可满足您在经济研究上的需求. (时间序列分析)是处于领先地位的经济计量/时间序列分析的软件包,被全世界的经济学者广泛采用,以及大量应用在分析时间序列和交叉组合数据,开发和评估经济模型,预测等工作和研究中来获得RATS软件当前版本的详细情况. RATS编辑器 RATS 把交互式编辑环境和强大的命令语言结合在一起。这样的设计允许你快速实现计量经济分析,在不用重新运行整个程序的前提下尝试不同的模型或估计技术。 鼠标操作式向导 编辑器还提供了超过二十种的菜单向导,使得只用鼠标点击操作就可以完成许多常用功能, 包括读取数据, 显示图形, 数据变换, 估计模型, 以及假设检验等。 当你使用向导时, RATS将在编辑器窗口中显示相应的命令, 所以你可以通过使用向导来学习RATS语言. 你可以把这些命令保存成完整的程序,以后只要用鼠标点击几下就可以重新运行。 ARCH/GARCH向导: 其他特性包括:广泛的帮助系统 (在Mac和 UNIX 版本中为HTML文件),常用操作的工具栏图标, 以及强大的报告工具,可以准确地发布你的结果。 批处理模式 RATS的所有版本都提供 "批处理" 操作。你可以在命令行中完成操作,也可以用拖拽文件的方式, 或者用直接双击快捷图标的方式完成。这一功能特别适合那些需要反复做同样的操作的用户。 高质量作图 RATS 允许你创建高质量的时序图, 散点图,和等高线图。
BEKK-GARCH模型是一种用于建模金融时间序列的方法,它可以同时考虑多个变量之间的波动溢出效应(volatility spillover effects)。在Python中,可以使用arch库中的BEKK-GARCH模型实现。具体操作步骤如下: 1. 导入需要的库和数据。 ```python import pandas as pd from arch import arch_model data = pd.read_csv('data.csv', index_col=0) ``` 2. 定义BEKK-GARCH模型并拟合参数。 ```python model = arch_model(data, p=1, q=1, o=1, dist='Normal', vol='BEKK') results = model.fit(disp='off') ``` 其中,参数`p`和`q`分别是GARCH模型中的滞后阶数,`o`是BEKK模型中的滞后阶数,`dist`表示残差分布的类型,可以是正态分布、t分布等,`vol`表示使用的波动模型,可以是GARCH、EGARCH、IGARCH等。 3. 输出模型参数和拟合结果。 ```python print(results.summary()) ``` 这里使用`summary()`方法可以输出模型参数和拟合结果的详细信息。 4. 进行预测和波动率预测。 ```python forecast = results.forecast(horizon=10) print(forecast.mean.iloc[-1]) # 输出10期预测的均值 print(forecast.variance.iloc[-1]) # 输出10期预测的方差 ``` 这里使用`forecast()`方法可以进行多期预测,其中`horizon`参数表示预测的期数。`mean`和`variance`属性分别表示预测的均值和方差。 注意,在使用BEKK-GARCH模型时,需要保证数据的协方差矩阵是正定的,否则会出现计算错误。可以使用numpy库中的`np.all(np.linalg.eigvals(matrix) > 0)`函数来检查矩阵是否正定。

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