vecm模型怎么写系数_BEKK模型的介绍与winrats操作

写在前面

在处理金融时间序列数据的时候，通常使用ARCH模型，ARCH模型的自身契合程度较高，但如果研究的是多元时序相关性，那么一元GARCH(p，q)模型就不足以解释了，这时候就要请出我们的多元GARCH(p，q)模型针对不同时间序列波动相关性开展相应描述。

多元GARCH(p，q)模型自身具备多样化的表达形式，具体涵盖BEKK-GARCH(p，q)、DCC-GARCH(p，q)、CCC-GARCH(p，q)、VECH-GARCH(p，q)等。

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BEKK-MGARCH模型介绍

‍‍因为BEKK可对方差-协方差矩阵自身正定性进行有效保障，同时降低预估参数的具体个数，以及对于波动序列之间的依赖较为许可，由此可知相较于其他模型，BEKK-GARCH(p，q)模型可对差异化序列内部波动溢出关系进行较为有效的检验，其自身方程可具体表达为：

均值方程具体为：‍‍

方差方程具体为：