瑞利分布概率密度函数推导_多元正态分布函数的理解

最新推荐文章于 2024-08-14 21:44:44 发布
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本文深入探讨了一元和多元正态分布，特别是在协方差矩阵非对角化的情况下。通过矩阵对角化处理，解释了如何在不同情况下推导概率密度函数。重点讨论了当数据维度相互独立时，如何利用旋转保持概率密度不变，最终得出多元正态分布的公式。
摘要由CSDN通过智能技术生成

对于

维的多元正态分布
，其密度函数公式为：

当年学的时候只是强行记住了这个公式。但是协方差矩阵

怎么理解，归一化系数中
又是怎么来的，以及
的指数项为什么是
则一概不知。今天偶然遇到，发现可以从矩阵对角化的角度理解这个公式。

一元正态分布

回顾一下一元正态分布

的密度函数：

当存在多个互相独立的一元正态分布时，它们的联合概率密度函数为各自密度函数的乘积：

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