期权组合策略用matlab分析,通过matlab 运用蒙特卡罗模型运算一个期权投资组合的VaR....

通过matlab 运用蒙特卡罗模型运算一个期权投资组合的VaR.

2016/03/01 18:22

通过matlab 运用蒙特卡罗模型运算一个期权投资组合的VaR. 题目： a bank has written a call option on one stock and a put option on another stock.

call option: the stock price is 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time to maturity is 9 months.

put option: the stock price is 20, the strike price is 19, the volatility is 25% per annum, and the time to maturity is 1 year.

neither stock pays a dividend. the risk-free rate is 6% per annum, and the correlation between stock returns is 0.4.

一个银行对一个股票实施看涨期权(call option) 和对于另一个股票进行看跌期权(put option)。 第一个股票价格为50， 执行价格为51， 波动率volatility 为28%， 距离到期时间为9个月。 第二个股票价格为20， 执行价格为19， 波动率为25%， 到期时间为1年。 两个股票都是没有分红利的。 无风险利率窦唯6%； 两个股票价格的收益相关系数为0.4.

问题： calculate the 10-day 99% monte carlo simulation based var for the portfolio. set the number of simulation to 5000.

用程序中的蒙特卡洛模拟方法去计算这一个投资组合在为期10天置信度为99% 的情况下的风险价值VaR。 模拟次数为5000

不知道应该怎么做比较好！ 请大声指教！