蒙特卡洛 欧式期权 matlab,大家好，问大家一个蒙特卡洛期权定价的matlab程序，谢谢大家...

欧式期权是对的，美式期权定出的价格差距就很大，不知道哪里问题，是理论出问题了吗？谢谢大家

if AoE  %欧式期权

P(1,:)=exp(-r*T)*P(N+1,:);

else

if type

P(i,:)=max(exp(-r*dt)*P(i+1,:),max(S(i,:)-K,0));%立即执行与贴现比较

else

P(i,:)=max(exp(-r*dt)*P(i+1,:),max(K-S(i,:),0));

end

end

这一部的意思是 倒数第二期的价值和立即执行比较，哪个大取哪一个。

MC2(30,28,0.04,1,0.7056,10,100000,1,1)=9.48

MC2(30,28,0.04,1,0.7056,10,100000,1,0)=17.82

这两个上面是欧式的 和书上一样，下面那个美式的也应该是9.48左右，哎。

现附上代码 请大神指点迷津 谢谢

function price=MC2(S0,K,r,T,sigma,N,M,type,AoE)%M是模拟次数 type=1是期权看涨 AoE=1 欧式期权

dt=T/N;

R=exp((r-sigma^2/2)*dt+sigma*sqrt(dt)*randn(N,M));

S=cumprod([S0*ones(1,M);R]);%合并矩阵

if type%看涨期权

P(N+1,:)=max(S(N+1,:)-K,0);

else

P(N+1,:)=max(K-S(N+1,:),0);

end

for i=N:-1:1

if AoE  %欧式期权

P(1,:)=exp(-r*T)*P(N+1,:);

else

if type

P(i,:)=max(exp(-r*dt)*P(i+1,:),max(S(i,:)-K,0));%立即执行与贴现比较

else

P(i,:)=max(exp(-r*dt)*P(i+1,:),max(K-S(i,:),0));

end

end

end

price=mean(P(1,:));

end