Matlab实现Monte Carlo期权定价

前言：蒙特卡罗可以作为一种数值积分工具。
本文运用蒙特卡洛方法计算vanilla欧式期权价格，需要对伊藤过程、伊藤引理、期权定价公式的原理有一定了解。
编程语言是Matlab。

一、几何布朗运动
回顾一下几何布朗运动的公式如下：
其中，St可以看成是某一个随机过程，其中u、σ均为常数，u称为漂移率、σ的平方被称为方差率。，而Wt是一个标准布朗运动。

由伊藤引理，可以从几何布朗运动的公式得出以下两个公式。

其中ϵ服从标准正态分布， v = （u - 0.5 σ ^2)

二、Matlab模拟生成几何布朗运动随机过程路径

1. Normal code( not vectorized)

NSteps指的是将执行时间分为NSteps个时间段，总时长为T，NRepeat指的是重复的次数
function SPath = AssetPath(S0, u, sigma, T, NSteps, NRepeat)
SPath = zeros(NRepeat, 1+NSteps);
SPath(:,1) = S0;
dt = T / NSteps;
%nudt对应的是vt
nudt = (u - 0.5 * sigma^2) dt;
sidt = sigma * sqrt(dt)
for i = 1:NRepeat
for j = 1