qlib高阶应用之财务数据库与自定义表达式

最新推荐文章于 2024-05-09 23:16:20 发布

AI量化投资实验室

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分类专栏：建立自己的算法交易事业文章标签：数据库 servlet java

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百天计划之22天，关于“AI量化，财富自由与个人成长”。

今天要涉及一些qlib的高级特性的使用：财务数据库（PIT）以及自定义表达式的注册。

01 qlib之金融财务数据库

qlib的tutorial对于交易数据（日线）讲得比较清楚，就是把一堆标的的时间序列数据，写入到一个文件夹下的csv里，然后使用dump_bin就可以生成qlib格式的数据库。

我把qlib源代码里的scripts目录拷贝到我的开源项目（gittee ailabx）的core目录下：

dump_bin是处理传统时间序列，dump_pit是处理金融财务数据，两者的输入都是csv格式。

金融数据库的csv格式如下：

需要特别说明的是，data_collector是qlib的作者用来采集试验数据的，可以不用，而且数据质量也不保证。

若要使用，里头的requirements需要单独安装的，里边连电子货币的数据都有：

合并之后，会多一个financial的文件夹如下：

数据查询：

instruments = ["sh600519"]
fields = ["P($$roewa_q)",
          "P(Ref($$roewa_q, 1))",
          "P($$yoyni_q)",
          "$close",
          "P($$roewa_q) * $close"
          ]
# Mao Tai published 2019Q2 report at 2019-07-13 & 2019-07-18
# - http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl/pageOfSearch?url=disclosure/list/search&lastPage=index
data = D.features(instruments, fields, start_time="2019-01-01", end_time="2019-07-19", freq="day")
pprint(data)

查询到的数据由”季度“频次变成按”天“的，方便我们回测时使用：

如下地址有详细的脚本使用说明：

https://github.com/microsoft/qlib/tree/main/scripts/data_collector/pit

02 自定义表达式

qlib内置了很多表达式，但我们经常有需求扩充自己的，这个相对简单：

class Distance(PairOperator):
    """Feature Distance
    Parameters
    ----------
    feature : Expression
        feature instance
    Returns
    ----------
    Expression
        a feature instance with distance
    """
    def _load_internal(self, instrument, start_index, end_index, freq):
        series_left = self.feature_left.load(instrument, start_index, end_index, freq)
        series_right = self.feature_right.load(instrument, start_index, end_index, freq)
        return np.abs(series_left - series_right)

只需要实现_load_internal之后，注册给初始化函数即可：

cls._setup_kwargs.update({"custom_ops": [Diff, Distance]})

03 成长感悟——ABZ的人生规划体系

ABZ适合多数工薪族出身的普通人。

ABZ是呢？

就是人生需要三个计划：

A计划是你的正职，就是你的工作，你谋生的岗位工作，有公司给你发工资。

B计划就是当下流行的“斜杠”计划。即不冒裸辞的风险，又可以探索人生更多的可能性。

Z计划是保底计划，这里特别指被动收入在你收入结构中的占比。

试想，一个人如果失业或者创业失败，但还有两套房可以收租，那么对于他而言，压力还好。这里的房租就是“被动收入”。我之前定制过一个“500万年化10%的大类资产配置计划”。如果达到这样一个金融资产状况，这里的Z计划相当于有一个小财务自由的兜底，那你做很多事情，选择起来是比较有底气的。

Z计划一般就是理财计划为主。

其实在有了一些的储蓄积累之后，多数人都有一些理财计划，收益率高低与冒多少风险的区别罢了。