​年化收益52%，最大回撤13%，卡玛比率3.77，ETF轮动系列大有可为（附策略代码和数据下载）。

原创内容第648篇，专注量化投资、个人成长与财富自由。

今天继续开发策略，先看结果：

年化52%，最大回撤13%，卡玛比率3.77。

策略逻辑：

买入规则：

5日均线大于20日均线 。

最近20个交易日的涨幅大于5% 。

最近20个交易日的涨幅小于20%。

从符合上述条件的ETF中，按涨幅从高到低排序，选择前2个进行买入。

卖出规则：

当前持有的ETF不在最近20个交易日涨幅排名前4的ETF中。

当前持有的ETF涨幅超过20%。

卖出后不立即买入已经卖出的ETF。

下面是ETF池，没有特别选择所谓的“未来视角”。

t.order_by_topK = 2
t.order_by_dropN = 0
t.symbols = [
    '516510.SH',  # 云计算(信息技术)
    '159985.SZ',  # 豆粕
    '515880.SH',  # 通讯
    '513060.SH',  # 恒生医疗
    '512660.SH',  # 军工(军工)
    '513520.SH',  # 日经
    '513330.SH',  # 恒生互联网
    '515790.SH',  # 光伏
    '512100.SH',  # 中证1000
    '512510.SH',  # 中证500
    '159998.SZ',  # 计算机
    '513500.SH',  # 标普500
    '162719.SZ',  # 石油LOF
    '159949.SZ',  # 创业板50
    '515030.SH',  # 新能车
    '159928.SZ',  # 消费 (消费)
    '513100.SH',  # 纳指100
    '159995.SZ',  # 芯片
]

策略还有优化的空间，这个系列会持续做，主要是思路。

昨天的“债券策略”代码也已经提交：

年化12.6%，最大回撤才2.6%的债券轮动策略，卡玛比4.79，稳稳的幸福

策略代码+数据下载：AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海

代码下载：AI量化实验室 星球，已经运行三年多，1100+会员。quantlab代码交付至5.X版本，含几十个策略源代码，因子表达式引擎、遗传算法（Deap）因子挖掘引擎等，每周五迭代一次。

02 五年财务自由退休

财富自由实战方法论，构建两大系统：金钱系统和商业系统。

推荐第七本书《刻意学习》。 

如果说，昨天推荐的书是讲“目标到系统”，是提供了一个方向。 

刻意学习里的“N阶行动”计划，就是一个路径。

客观讲，它确实改变我的一些行动。 

以前想做的事情很多，不少浅尝辄止。践行“N阶行动”，公众号日更快两年，星球等持续输出。 

N=1，一件事，先干十天再评价。这个阶段最容易放弃。 

N=2，干三个月，基本会找到感觉，拿到正反馈。 

N=3，1000天。一件事，干三年，终有小成。 

有价值的事，都不容易。大力出奇迹，这就是心法。

（限时免费，感兴趣可入）五年之约，一起出发吧！

作者：AI量化实验室（专注量化投资、个人成长与财富自由）

 扩展  •  历史文章   

• 年化12.6%，最大回撤才2.6的债券轮动策略，卡玛比4.79，稳稳的幸福

• 年化从19.1%提升到22.5%，全球大类资产轮动，加上RSRS择时，RSRS性能优化70倍。（附策略源码）

• quantlab5.9代码更新：提供RSRS择时和小市值股票策略（附代码和数据）

•  AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海