aitraderv4.2开发计划，整合QMT。年化39.9%的因子与年化19.3%的策略哪个优?

原创内容第784篇，专注量化投资、个人成长与财富自由。

昨天我们发布的aitrader v4.1的代码：aitrader_v4.1系统更新|含年化39.1%的组合策略代码|backtrader+openctp实盘（代码+数据）

星球下周代码计划：

1、考虑整合backtrader + qmt(qmt的呼声很高)，也许会整合ccxt。

2、重要的是讲清楚backtrader整合实盘框架的原理。

3、低代码策略引擎继续开发（flask，mongodb，ionic+vue3）。

有同学问，平台上那么多策略，直接告诉一个最优的，然后接入平台进入实盘。

这其实是对投资的一种误解。

投资没有最优解。

投资是你主动承担概率意义上的风险，去获取期望收益。

有人喜欢5%的稳健收益，有人长期年化10%，可以接受5%的回撤。有人觉得30%的收益才合适，但承担的对应风险相对就高。

所以，这样的问题，我一时不知如何回答。

我们更希望策略的意义在于，给大家一种选择，启发。

吾日三省吾身

小时候喜欢春节，因为有长假，能回家，有新衣服，有好吃的东西。

长大后，看父母可能是重要的诉求。

除此之外，其实挺无聊的。

还好有代码、写作和读书陪伴。

毛姆说“阅读是最好的避难所”。

避难所这个词用的非常好。

不珍惜时间的人似乎对那些珍惜时间的人感到非常冒犯。——瑞安·霍利迪

只要你在做你想做的事……那就不是浪费时间。

但如果你把时间花在不做你想做的事上，你没有赚钱，你也没有学习，那你到底在做什么？

“你没有责任去实现别人认为你应该完成的事情。我没有责任成为别人期望我成为的样子。这是他们的错误，而不是我的不足。”——理查德·费曼

代码和数据下载：AI量化实验室——2025量化投资的星辰大海

AI量化实验室 星球，已经运行三年多，1300+会员。

aitrader代码，含几十个策略源代码，因子表达式引擎、遗传算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，内置多个年化30%+的策略，每周五迭代一次，代码和数据在星球全部开源。

扩展  •  历史文章   

EarnMore（赚得更多）基于RL的投资组合管理框架：一致的股票表示，可定制股票池管理。（附论文+代码）
deap系统重构，再新增一个新的因子，年化39.1%，卡玛提升至2.76（附python代码）

deap时间序列函数补充，挖掘出年化39.12%的轮动因子，卡玛比率2.52

年化19.3%，回撤仅8%的实盘策略，以及backtrader整合CTPBee做实盘（附python代码和数据）

近四年年化收益19.3%，而最大回撤仅8%，卡玛比率2.34，投资应该是一件简单的事情。（附python代码+数据）

AGI通用智能实验室

这个星球做什么呢？紧跟前沿AGI研究进展，论文复现，可运行的代码，落地应用等。

既做科研，也做科普；研究基础大模型，也关心应用场景。

通往前沿通用人工智能（AGI）的路径已经展开。

这是一场史诗级的工业革命级别的技术变革，奇点临近，未来已来！

▼点击阅读原文，访问“AI量化实验室”策略集合

（http://www.ailabx.com）。