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AI量化投资
文章平均质量分 91
沈雁
这个作者很懒,什么都没留下…
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20200918:【广发金融工程】2018年重磅专题系列之九:基于隐马尔科夫模型的选股策略研究
参考链接:https://www.sohu.com/a/252454782_465470【广发金融工程】2018年重磅专题系列之九:基于隐马尔科夫模型的选股策略研究2018-09-07 11:26报 告 摘 要1传奇的大奖章基金从1988年成立到2010年1月1日西蒙斯正式退休,大奖章基金的净年均收益率超过35%,远超标普500指数的年化收益率。并且,在市场波动较大的时候,比如2000年科技股灾和2008年的全球金融危机,大奖章基金表现反而更好,当年都获得了90%以上的业..转载 2020-12-24 14:29:42 · 1541 阅读 · 0 评论 -
20201016:[量化学堂-机器学习]量化投资中的特征工程(转载)
导语:近年来,国内量化投资迎来了发展的黄金期,但涉及机器学习的量化投资还比较少。机器学习领域的大神Andrew Ng(吴恩达)老师曾经说过机器学习很大程度上就是特征工程,因此本文主要介绍下特征工程在量化投资领域的应用。1.特征工程是什么?有这么一句话在业界广泛流传:数据和特征决定了机器学习的上限。那特征工程到底是什么呢?顾名思义,其本质是一项工程活动,目的是最大限度地从原始数据中提取特征以供算法和模型使用。简单理解为:特征工程是使用专业背景知识和技巧处理数据,使得特征能在机器学习算法上发...转载 2020-12-24 14:21:45 · 380 阅读 · 0 评论 -
20190919:多因子选股模型-打分法技术路线梳理
一、数据预处理1、 因子分类,按因子类别提取基础数据(多因子选股模型的因子梳理(t默认取1))(1)估值因子:行情数据-每日指标 市盈率: 市盈率(TTM):pe_ttm 市盈率(总市值/净利润):pe 市净率: 市净率(总市值/净资产):pb 市销率: 市销率(TTM):ps_ttm 市销率:ps (2)成长因子:财务数据 业绩快报接口 净资产增长率(比年初增长率...原创 2020-12-24 14:18:48 · 1803 阅读 · 0 评论 -
20200925:k线
1、主要问题: 火币网的API能够对接的编程语言:JAVA/python3/c++/c#/go(支持api和sdk) 语言要求:python3和go 科学上网:需要翻墙,目前未找到可以国内不翻墙调用api的方式 2、开源项目: 用go对接各大交易所: https://github.com/betterjun/exapi(3 star),博文参考https://blog.csdn.net/betterjun30/article/details/106749940/原创 2020-12-24 14:14:32 · 684 阅读 · 0 评论 -
20190613:多因子选股模型-思维导图
一、多因子选股模型-思维导图九月 27, 2019. Created by XMind二、因子层-中性化处理1、为什么要进行中性化处理? 消除行业和市值不同导致的对选股结果的影响。2、中性化处理的方法&分类? 方法:回归法; 分类:行业中性化、市值中性化、市值行业中性化。3、不同的中性化处理适合什么类型的指标? 一般情况下,技术面指标适合市值中性化处理,而基本面指标适合市值行业中性化处理...原创 2020-12-24 14:12:33 · 666 阅读 · 0 评论 -
20190508:关于rnn解决金融股价预测方面效果的实测分析及可能的解决方法
结果表明:在经过各种模型调参以及模型网络结果变化后,回归模型的实际效果并不好。预测值的波动范围很小,预测值的符号跟真实值之间的一致性只有55%左右。 实践方面可能的解决办法: 数据预处理: 对特征做归一化时,采用自适应的方法; 对特征做相关性分析,特征是各个变量,股价是因变量; 特征挖掘: 目前特征太少,进一步寻找更多的特征入模看效果如何 特征的表征可能太过单一,是否可以在特征的基础上进一..原创 2020-12-24 14:11:01 · 326 阅读 · 0 评论 -
2020-12-14 爬虫获取单只基金数据
最近学习爬虫,试着写了天天基金网获取单只基金的方法,记录下:import requestsimport execjsimport numpy as npimport pandas as pdfrom matplotlib import pyplot as pltclass GET_DATA: def __init__(self, code, T): self.code = code self.T = T self.url="http:原创 2020-12-14 14:26:03 · 451 阅读 · 1 评论 -
2019-07-02:AI量化投资之技术指标(ad)
一、原理量在价先的原理,我们认为成交量在价格之前行动。我们从一根K线的最高价和收盘价以及最低价来衡量多空的对比。最高价与收盘价之差代表空方,收盘价与最低价之差代表多方。多方和空方的价格之差就代表了多空力量消长,我们再乘以成交量所得的数值就代表多空某一方力量的强弱。二、计算方法对每一交易日求:偏移值=(收盘价-最低价)-(最高价-收盘价)振幅=最高价-最低价用偏移值除以振...原创 2020-01-16 14:06:29 · 4430 阅读 · 0 评论