参考文献:Sheldon M.Ross:Simulation,4th edn
2.1-2.6 主要介绍概率、期望、方差等基本概念
总体
样本
抽样
参数
统计量
随机误差
系统误差
过失误差
2.7 Chebyshev不等式及大数定律
证明:
证明:利用Markov不等式.观测点与真正均值的距离大于k个sigma的概率小于某个数
2.8 离散随机变量
二项随机变量、泊松随机变量、几何随机变量等等
2.9 连续随机变量
均匀分布、正态分布、指数分布等等
2.10 条件期望、条件方差