『曲线构建系列 2』多曲线方法 (基差)

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本篇是金融工程系列的第八篇，总体内容如下：

1. 弄清量化金融十大话题 (上)

2. 弄清量化金融十大话题 (下)

3. 金融工程高度概览

4. 日期生成
   

5. 变量计算

6. 模型校正

7. 曲线构建 - 单曲线方法

8. 曲线构建 - 多曲线方法 (基差)

9. 曲线构建 - 多曲线方法 (抵押品)

10. 产品估值理论

11. 产品估值 - 解析法和数值积分法 (CF)

12. 产品估值 - 偏微分方程有限差分法 (PDE-FD)

13. 产品估值 - 蒙特卡洛模拟法 (MC)

14. 风险计量 - 敏感度 (Greeks & Sensitivities)

15. 风险计量 - 风险价值 (VaR)

16. 风险计量 - 价值调整 (XVA)

上贴〖曲线构建 - 单曲线方法〗最后得出的结论是，每个国家都有自己的利率市场以及相应的折现曲线，除美国之外，其他国家的外汇市场也有相应的折现曲线。上贴也留下了两个问题：

1. USD LIBOR 3M 是 USD 折现曲线，当然也可以计算 3M-LIBOR，那么     1M-LIBOR 和 6M-LIBOR 怎么计算呢？也是用 LIBOR 3M 这条曲线？（提示: 利率基差）
   

2. EURUSD 的外汇掉期点 1Y 之后就不活跃了，那么 1Y 之后的 EUR 外汇曲线做折现还合适吗？（提示: 跨货币基差）

本帖目录如下：

目录

第一章 - 基础知识

    1.1 IBOR 利率

    1.2 IBOR 基差

    1.3 多曲线构建框架

第二章 - 用利率基差建曲线

    2.1 市场报价