付费系列 4 - 双障碍和双触碰期权 PDE 有限差分

本篇接着上篇单障碍 (single barrier) 期权和单触碰 (single touch) 期权将所有 20 个障碍和触碰期权的 PDE FD 做个完结，其中包括

• 8 个单边障碍期权 (4 个敲出，4 个敲入)

• 4 个双边障碍期权 (2 个敲出，2 个敲入)

• 4 个单边触碰期权 (2 个有触碰，2 个无触碰)

• 4 个双边触碰期权 (1 个有触碰，1 个无触碰，2 个顺序)
  

两篇下来，最重要的总结表如下：

我们只需用 PDE FD 求解敲出期权 (KO) 和有触碰期权 (OT) 的价值：

 

• 利用障碍平价关系计算出敲入期权 (KI) 的价值

• 利用现金平价关系计算出无触碰期权 (NT) 的价值

• 用单边带返还