本篇接着上篇单障碍 (single barrier) 期权和单触碰 (single touch) 期权将所有 20 个障碍和触碰期权的 PDE FD 做个完结,其中包括
8 个单边障碍期权 (4 个敲出,4 个敲入)
4 个双边障碍期权 (2 个敲出,2 个敲入)
4 个单边触碰期权 (2 个有触碰,2 个无触碰)
4 个双边触碰期权 (1 个有触碰,1 个无触碰,2 个顺序)
两篇下来,最重要的总结表如下:
我们只需用 PDE FD 求解敲出期权 (KO)
本篇接着上篇单障碍 (single barrier) 期权和单触碰 (single touch) 期权将所有 20 个障碍和触碰期权的 PDE FD 做个完结,其中包括
8 个单边障碍期权 (4 个敲出,4 个敲入)
4 个双边障碍期权 (2 个敲出,2 个敲入)
4 个单边触碰期权 (2 个有触碰,2 个无触碰)
4 个双边触碰期权 (1 个有触碰,1 个无触碰,2 个顺序)
两篇下来,最重要的总结表如下:
我们只需用 PDE FD 求解敲出期权 (KO)