Kalman滤波的理解

神来之笔

$X^{\oplus }=X^{\ominus }+K(z-H{X}^{\ominus })$

有了这个之后，其余的都是基于这个来发展的。

首先, K是基于观测矩阵 $H$和先验协方差 $P^{\ominus }$ 的

$K=K(H,P^{\ominus })$

可以考察后验协方差 $P^{\oplus }$来确定 K 的数值

$$\begin{gathered} P^{\oplus }=<(X-X^{\oplus }{)}^2> \\ =<(X-X^{\ominus }-K(Z-H{X}^{\ominus }){)}^2> \\ =C+K^{2}H{P}^{\ominus }{H}^{\prime }-2KH{P}^{\ominus }+K^2{\sigma }_{观测} \end{gathered}$$
从而得到
$K=(H{P}^{\ominus }{H}^{\prime }+{\sigma }_{观测}{)}^{-1}H{P}^{\ominus }$

而协方差的先验$P^{\ominus }$可以通过状态的先验$X^{\ominus }$来得到：
$P^{\ominus }=<(X-X^{\ominus }{)}^2>$

Geschreiben am Nov 28, 2022

上述是一种选择，

另一种参考"slam 14"里面的理解：N(x+，P+) ~ N(Cx-,Q) N(x-,P-), 鲜艳和相似，不太能理解，但是这个等式可以理解。关于其一次二次系数的对等可以得出一些关于x-,x+,P-,P+,Q,R,之间的联系：

${P^{\oplus }}^{-1}=C{Q}^{-1}{C}^{\prime }+{P^{\ominus }}^{-1}$

$x^{\oplus }{P^{\oplus }}^{-1}=C{x}^{\ominus }{Q}^{-1}+{x^{\ominus }}^{-1}{P^{\ominus }}^{-1}$

刺客的疑问是什么是已知，什么是未知？貌似很显然：根据第一个式子，P+算出来了，根据第二个式子，x+算出来了，不久完了？