随机过程第二章作业

2.3.3 试证明两个相互独立的独立增量过程的和仍是独立增量过程。

解：
   \space\space    设 { X ( t ) , t ∈ T } \{X(t),t \in T\} { X(t),t∈T}， { Y ( t ) , t ∈ T } \{Y(t),t \in T\} { Y(t),t∈T} 为独立增量过程， { Z ( t ) = X ( t ) + Y ( t ) , t ∈ T } \{Z(t) = X(t) + Y(t),t \in T\} { Z(t)=X(t)+Y(t),t∈T}。则对于任意的 $n及t_1<t_2<...<t_n\in T$ 有
$$Z(t_1,t_2)=Z(t_2)-Z(t_1)=(X(t_2)-X(t_1))+(Y(t_2)-Y(t1))$$$$Z(t_2,t_3)=Z(t_3)-Z(t_2)=(X(t_3)-X(t_2))+(Y(t_3)-Y(t2))$$$$...$$$$Z(t_{n-1},t_n)=Z(t_n)-Z(t_{n-1})=(X(t_n)-X(t_{n-1}))+(Y(t_n)-Y(t_{n-1}))$$

$\because$ $(X(t_2)-X(t_1)),(X(t_3)-X(t_2))...(X(t_n)-X(t_{n-1}))$ 且 $(Y(t_2)-Y(t1)),(Y(t_3)-Y(t2))...(Y(t_n)-Y(t_{n-1}))$ 相互独立

$\therefore$ $Z(t_1,t_2),Z(t_2,t_3)...Z(t_{n-1},t_n)$ 相互独立

$\therefore$ 根据定义可知 { Z ( t ) = X ( t ) + Y ( t ) , t ∈ T } \{Z(t) = X(t) + Y(t),t \in T\} { Z(t)=X(t)+Y(t),t∈T} 为独立增量过程

$\therefore$ 两个相互独立的独立增量过程的和仍是独立增量过程

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综合练习 1. 设随机过程 $X(t)=Xcos{\omega }_{0}t,-\infty <t<+\infty$ , 其中 ${\omega }^{}$