W
a
t
−
W
0
∼
N
(
0
,
a
t
)
W_{at}-W_0\sim N(0,at)
Wat−W0∼N(0,at)
这跳跃的也太大了吧？？？？？
查了一下书，有
F
e
x
(
t
)
:
=
E
[
e
i
t
X
]
=
∫
−
∞
+
∞
e
i
t
y
f
x
(
y
)
d
y
=
e
i
μ
t
−
1
2
δ
2
t
2
Fe_x(t):=E[e^{itX}]=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ity}f_x(y)dy=e^{i\mu t-\frac{1}{2}\delta^2t^2}
Fex(t):=E[eitX]=∫−∞+∞eityfx(y)dy=eiμt−21δ2t2
E
[
X
n
]
=
1
i
n
d
n
F
e
x
(
t
)
d
t
n
∣
t
=
0
E[X^n]=\frac{1}{i^n}\frac{d^nFe_x(t)}{dt^n}|_{t=0}
E[Xn]=in1dtndnFex(t)∣t=0n阶导数，喵喵喵？？？
问了同学发现并不需要计算n阶导数，只需要二项式展开就可以了，即
E
[
(
W
t
−
x
+
x
)
k
]
=
E
[
C
n
0
(
W
t
−
x
)
0
x
n
+
C
n
1
(
W
t
−
x
)
1
x
n
−
1
+
⋯
]
=
E
[
∑
k
=
0
m
C
m
k
(
W
t
−
x
)
k
x
m
−
k
]
E[(W_t-x+x)^k]=E[C_n^0(W_t-x)^0x^n+C_n^1(W_t-x)^1x^{n-1}+\cdots]=E\left [\sum_{k=0}^{m}C_m^k(W_t-x)^kx^{m-k}\right]
E[(Wt−x+x)k]=E[Cn0(Wt−x)0xn+Cn1(Wt−x)1xn−1+⋯]=E[k=0∑mCmk(Wt−x)kxm−k]
还是要稍微算算😭😭😭😭😭😭😭
这个式子还真不知道😦😦😦😦
第六题平平无奇，之前也已经做过类似的了。😼😼😼😼😼
😑😑😑😑😑我好像不明白
| 191215第二次做 |
看到这个题，还是一点都没有反应过来
最后一个证明题做不出来😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤
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