「量化技术」Inv_Strategy 胜率76%的趋势反转策略

0 简介

Inv_Strategy为自研的趋势反转策略，能够有效识别到时间序列的趋势拐点，能辅助进行交易决策，规避风险、降低持仓成本。策略基于深度神经网络技术，利用前2个月的量价关系进行inference（推理），训练的模型在A股、ETF、外汇和期货中泛化性强，反转标签识别成功率达76%。

本文展示了以个人自选股票池和ETF池作为投资标的，Inv_Strategy趋势反转策略所运行的结果。所选投资标的主要为大宗商品、行业ETF以及白马股，非热点题材，行情通常具备往复的行业周期，具有长期投资的潜力。（本策略同样适用于其他标的，自选池仅代表笔者投资偏好）

ETF=["sh518880","sz159993","sz161226","sh511380","sh512040","sh512890",
      "sh501089","sh512800","sz161815","sh510300","sh510050","sh512880",
      "sz159928","sh512290","sh510410","sh510170","sz159985","sz159980",
      "sz159981"]
stock=["sh600900" ,"sh600036" , "sz002714", "sh600887",
      "sz000333" , "sz300059" , "sh601919" , "sh601899",
      "sz002506" ,"sh600653"  ,"sz000792" , "sz002709",
      "sz300482", "sh601000" , "sh600717" , "sh600566"]

股票与ETF备选池

1 图表解读

红色为买入信号，绿色为卖出信号，当日开盘价执行操作。

2 进出场策略

【进场原则】出现信号后，当日开盘价进场（信号在开盘前给出）。

【出场条件】持仓第五个交易日开盘价卖出；到达心理预期收益率卖出；出现卖出信号。

3 结果展示

近期策略BS点及明日预测结果：

长江电力日线图及其BS点（止盈卖出）

唐山港日线图及其BS点​

支付宝上居然还疯狂提示生物医药板块是不是坚定持有，请看图：

生物医药ETF日线图及其BS点

我个人不喜欢热点板块，不过这周由于某些因素新能源闪崩，那么看看该策略对新能源龙头标的的研判如何：

天齐锂业日线图及其BS点（应莹大佬真是随便说说？）

宁德时代日线图及其BS点

考虑到上证指数、上证50、沪深300、深证100等指数相关性较高，因此可结合这些标的买卖信号点和基本面进行综合研判，有助于减少交易损失和把握进场时机。

深证100 日线图及其BS点

上证指数日线图及其BS点

4 Inv_Strategy在其他交易市场表现

为进一步验证模型的泛化能力，我们测试了策略在广受关注的不同交易品种中、不同周期中的实时表现。

橙色线为开盘价格（Open）走势，上下两条灰线分别为对应k线的最高价（High）和最低价（Low）。红色x为买入信号，绿色x为卖出信号，开盘价执行操作。（可视化代码还懒得改hhh_(:3」∠)_）

Crude原油期货M20周期图（精准抓波段顶底有木有！）

欧元兑美元M15周期图

黄金兑美元M15周期图

再让我们看看日经225指数，受到安倍首相遇袭的影响：

日经225指数M30周期图及其BS点（经受了突发事件的考验）

相关阅读：近期风险事件下趋势反转策略的有效性

值得注意的是，这些投资标的可以实现双向T+0，为该策略打开了丰厚的利润空间。

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%风险提示：本文不推荐买卖标的，仅介绍策略工具、记录程序运行结果，手工操作设置止盈止损，投资有风险，交易需谨慎，盈亏且自负。