r语言确定最优滞后阶数_R语言与计量经济学（六）时间序列移动平均MA模型

如图，如果一个线性随机过程可以用白噪声的加权来表示，则称为q阶移动平均过程。

因为是白噪声的加权之和，所以任何的移动平均模型都是平稳的，也有说是弱平稳的。

移动平均模型转化为自回归模型的前提是单位根检验中，所有根都要大于1。

（这里先不涉及到单位根检验）

我们先确定阶数，现自己设定一个滞后两阶的MA模型

set.seed(2)#设定种子
x<-rnorm(50,0,1)
plot(x,type = 'o')
y<-rep(0,48)
for (n in 1:48) {y[n]=x[n+2]+0.8*x[n]
 
}
acf(y,lag.max = length(y))
pacf(y,lag.max = length(y))