利用python构建马科维茨_Python_画马科维茨有效前沿

0. Backgound

有效前沿是在给定投资范围，return-risk约束条件下同等风险情况下收益最大的的资产配置集合。

说白了，就是给一堆可投资券，求各种配比的组合下，相同return方差最小(或者相同方差return最大)的点集合。

更形象来说，就是在return-σ象限把投资组合的各种配比可能性都点在图上，左上方的edge就是这个有效前沿。

1. 导入模块

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

#用于正常显示中文标签

plt.rcParams["font.sans-serif"]=["SimHei"]

plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

# 启动windpy接口

from WindPy import w

w.start()

2. 准备函数

def risk_free_rate(date):

r = w.wsd("SHIBOR6M.IR", "close,settle", date, date, "")

if r.ErrorCode !=0:

print("WIND数据读取有误，ErrorCode=" + str(r.ErrorCode))

sys.exit()

r = r.Data[0][0]/100

return r

def stock_close_data(stock_list,st