0. Backgound
有效前沿是在给定投资范围,return-risk约束条件下同等风险情况下收益最大的的资产配置集合。
说白了,就是给一堆可投资券,求各种配比的组合下,相同return方差最小(或者相同方差return最大)的点集合。
更形象来说,就是在return-σ象限把投资组合的各种配比可能性都点在图上,左上方的edge就是这个有效前沿。
1. 导入模块
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
#用于正常显示中文标签
plt.rcParams["font.sans-serif"]=["SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
# 启动windpy接口
from WindPy import w
w.start()
2. 准备函数
def risk_free_rate(date):
r = w.wsd("SHIBOR6M.IR", "close,settle", date, date, "")
if r.ErrorCode !=0:
print("WIND数据读取有误,ErrorCode=" + str(r.ErrorCode))
sys.exit()
r = r.Data[0][0]/100
return r
def stock_close_data(stock_list,st