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Rank 8。
2025-11-14 02:20:48
1096
原创 线性回归有哪些基本假设
问题：给定 y∈Rny\in\mathbb{R}^ny∈Rn、设计矩阵 X∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p}X∈Rn×p，求解（满秩且可逆时）：β^=(X⊤X)−1X⊤y\hat\beta=(X^\top X)^{-1}X^\top yβ^=(X⊤X)−1X⊤y。性质（经典假设下）：无偏、方差最小的线性无偏估计（Gauss–Markov），推断体系成熟（t/F 检验、区间估计）。OLS：线性回归的金标准，问题凸、解可一次性求到全球最优，适合解释与推断。ALS。
2025-11-10 14:12:57
609
原创 以太坊和比特币最大的区别和优劣在哪
全节点（full node）：下载并验证全部区块与交易，执行共识规则（签名、脚本、难度、供应上限等）。它不一定挖矿，但决定“什么是有效的比特币区块/交易”。挖矿节点/矿工（mining node）：在运行全节点规则的基础上，打包候选区块并做哈希碰撞尝试出块。多数小矿工接入矿池协作。轻节点/轻钱包（SPV）：只验证区块头，不下全量数据，信任假设更强。直观类比：全节点像“裁判”，矿工像“球员”。球员再厉害，规则还是裁判（全节点）说了算。把任意输入（区块头/交易数据）丢进加密哈希函数。
2025-11-06 19:05:58
1121
原创 最近的nof1 大模型竞赛炒股的结果中, 你能得到哪些启发? 为什么qwen3 max和deepseek能夺冠? 反而高级的openai、claude顶级模型却输的很惨
最近的nof1 大模型竞赛炒股的结果中, 你能得到哪些启发?为什么qwen3 max和deepseek能夺冠?反而高级的openai、claude顶级模型却输的很惨。
2025-11-06 06:40:11
891
原创 量化金融人都在看哪些顶刊
精选了7 种量化金融人都在看的顶刊，从最经典的有效市场假说理论，到最新的关于加密货币的研究，都发表在这些期刊上。应该是毫无争议的 No.1。创刊于1946年，是由美国金融协会（American Finance Association）主办的一份顶级学术期刊。它不仅吸引了世界各地顶尖学者的投稿，也是衡量学术成就和职业发展的重要指标。许多诺贝尔经济学奖得主的早期工作都曾在该期刊上发表，比如作为现代金融基石的现代资产组合理论（Markowitz）
2025-11-06 06:36:28
1037
原创 伯克利哈斯商学院的金融工程硕士（MFE）
逾期申请将于 2025 年 10 月 15 日上午 9:00（美国东部时间）截止（将视名额情况进行审核）。，并拥有卓越的专业经验、教育成就和对金融充满热情的申请者。我们的学生背景和专业经验多元化，来自多个国家。欢迎您在线或亲临现场参加我们的活动，了解项目和申请详情，以及我们如何帮助您开启职业生涯的下一阶段。截止日期：2025年1月16日上午9:00（美国东部时间）截止日期：2025年10月1日上午9:00（美国东部时间）截止日期：2025年4月1日上午9:00（美国东部时间）我们期待阅读您的申请。
2025-11-01 18:24:10
329
原创 Claude code写量化 @文件
logging.warning(" 2️⃣ 调用 bot.close_all_orphans() 一键平仓")logging.warning(f"🚨 发现 {len(self.orphan_positions)} 个孤立持仓")logging.warning(f" 2️⃣ 等待策略监控 - 策略会监控但不会主动平仓")logging.warning(f" ⚠️ 检测到不一致，将重新同步...")logging.warning(f" 1️⃣ 手动平仓（推荐）- 避免单边风险")
2025-10-27 10:45:16
616
原创 QMT 多因子选股算法详细解释
运行周期每20个交易日调仓一次（约一个月股票池：沪深300成分股持仓数量最多10只股票资金分配：每只股票分配10%的可用资金。
2025-10-18 20:37:30
2366
原创 人大计算金融课程名称：《机器学习》（题库）/《大数据与机器学习》（非题库） 姜昊教授
周六（10月18日）#腾讯会议：465-7405-7603。9月14日（周日）、10月12日（周日）， 9:00-12:00；10月18日（周六）， 9:00-12:00；11月15日（周六）， 9:00-12:00；周六（9月20日、11月15日）#腾讯会议：465-7405-7603。9月20日（周六）， 9:00-12:00；周日（9月14日、10月12日）#腾讯会议：244-706-729。中国人民大学中关村校区立德楼302。中国人民大学中关村校区立德楼802。
2025-10-18 13:37:57
688
原创 从Backtrader到Freqtrade：搭建自己的全自动量化平台
从Backtrader到Freqtrade，从手动交易到全自动化，这一路走来真的学到了很多。量化交易不只是写代码、调参数这么简单，它涉及金融、统计、计算机等多个领域的知识。更重要的是，它让我对市场有了更深的理解。通过数据和代码，你能看到市场规律，能发现人性的弱点，能找到稳定盈利的方式。现在我的系统已经稳定运行快一年了。虽然不能每天都赚钱，但是整体趋势向上。看着资金曲线慢慢往上爬，那种感觉真的很好。如果你也对量化交易感兴趣，不妨试试Freqtrade。它的学习曲线不陡，功能很全面，社区也很活跃。
2025-10-17 23:19:38
1080
原创 下面我按“从上到下、逐段到逐行细粒度”的方式解释这份脚本。为避免重复，把明显成对/同类的多行（如多条 import、多条 print、多条日志配置项）合并讲；遇到关键逻辑会精确到单行。
class UltraHighFrequencyBot: def __init__(self, api_key, api_secret, symbol='BTCUSDT', testnet=True): """超高频交易机器人 - 每秒检查，快速进出"""定义机器人类；构造时注入 API Key/Secret、交易对（默认 BTCUSDT）、是否走测试网。
2025-10-17 01:29:35
838
原创 16号凌晨交易记录
2025-10-16 02:36:16,756 - INFO - ⚡ #1009 | 空仓 | 价格: $111074.72 | 今日: $+0.04 | 交易: 19次。2025-10-16 02:39:23,059 - INFO - ⚡ #1150 | 空仓 | 价格: $111224.03 | 今日: $+0.04 | 交易: 22次。
2025-10-17 01:15:16
371
原创 为什么对进口直接“加价”。市场会立刻上调通胀与利率预期、推高美元？ 而不是降低美元
关税是把“双刃剑”压在通胀/利率和增长/资本之间做短期博弈的工具。边际、临时的上调，可能让美元阶段性走强；极端、持久的上调，会损害增长与资产吸引力，触发报复与资本外流，美元地位和汇率反而受损。所以不可能、也不应该把关税抬到“一亿%”。金属=“可分割、可鉴别、可重铸、可标准化”的同质价值载体；宝石=“非同质、难分割、难普鉴”的个体化财富。前者适合做广泛流通的货币，后者更像储藏/装饰/财富象征。这就是为什么人类社会在货币的早期与主流选择上，几乎都收敛到金/银/铜，而不是宝石。
2025-10-15 04:53:16
656
原创 国金QMT与MiniQMT：量化交易的利器
国金QMT和MiniQMT为不同层次的量化投资者提供了强大的工具。如果你是专业投资者，追求极致的交易速度和复杂的策略开发，QMT无疑是理想选择；而如果你是量化初学者，希望快速上手并进行简单的策略开发，MiniQMT将是你的不二之选无论你是量化交易的老手还是新手，国金QMT和MiniQMT都能为你的投资之路提供有力支持。更有详细软件使用教程。QMT实践 01 - 国金QMT使用说明（安装以及回测），新手也能完全掌握~QMT实践 02 - 数据下载。
2025-10-15 04:28:37
1997
原创 详述陈 - 西蒙斯定理
已思考 17s下面用中文把“陈–西蒙斯定理”（Chern–Simons）系统讲清：它来自陈省身与 Simons 在特征类与联络的不变多项式产生的 Chern–Weil或其原始可以用一个低一阶的“陈–西蒙斯形式”来表达。三维情形（k=2k=2k=2）就是著名的 Chern–Simons 3-形式/不变量。
2025-10-15 04:22:54
697
原创 【致敬群星】第十期：西蒙斯 —— 用数学公式征服华尔街的 “量化之王“
西蒙斯的故事，本质上是一场 "理性战胜混沌" 的胜利。当华尔街沉迷于 "大师预测" 时，他用数据和公式证明：市场的本质是概率的游戏，而非直觉的赌博。他的成功或许难以复制 —— 毕竟，不是每个数学家都能找到市场的 "方程式"，但他留下的启示却足够深刻：在信息爆炸的时代，真正的力量不在于预测未来，而在于从混乱中发现秩序的能力。从微分几何的象牙塔到华尔街的交易大厅，西蒙斯用一生证明：数学不仅能描述宇宙的规律，更能在人性与资本的漩涡中，开辟出一条通往理性的道路。常清谷量化科技。
2025-10-15 04:17:07
860
原创 ‘marginal（形容词）：位于边缘的；在“边上一小步”的。经济学用它来表示“微小增量”的效果’这里和微积分的微小增量或说各种梯度的 delta 微小增量，或物理方面的增量有什么异同和联系
marginal（形容词）：位于边缘的；在“边上一小步”的。经济学用它来表示“微小增量”的效果’这里和微积分的微小增量或说各种梯度的 delta 微小增量，或物理方面的增量有什么异同和联系23:43短答边际（marginal）”与数学/物理里的“增量（Δ）/微分（d变量发生极小变化时，函数随之怎么变相应变量对产出函数的偏导数梯度向量often 用“近似线性详细说明一、概念对齐边际X”:边际成本 MC本质联系：边际量就是“在其他条件不变的小变动下的偏导数”。经济学的“
2025-10-11 02:02:24
1195
原创 币安最高多少杠杆 margin
TableCopy产品类型最高杠杆适用币种/说明永续合约125倍BTC/USDT、ETH/USDT 等主流币对永续合约（新币）5~50倍根据币种波动性和风险等级设定逐仓杠杆10倍适用于部分支持杠杆的现货交易对全仓杠杆3~5倍普通账户3倍，主账户最高5倍如需使用高杠杆，请务必了解相关风险，并合理使用止损与仓位管理策略。CopyShareMargin Trading 是什么EditCopyShareMargin Trading（杠杆交易）是一种借钱放大交易本金。
2025-10-10 23:41:56
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1
原创 比特币量化投资，有什么框架和平台，还有什么能稳定盈利的策略
比特币量化投资，有什么框架和平台，还有什么能稳定盈利的策略已阅读 10 个网页嗯，用户在询问比特币量化投资的框架平台和稳定盈利策略，这是一个很实际的投资需求。用户可能有一定量化交易基础，想进入加密货币领域，或者已经在尝试但遇到困惑。我考虑从三个层面来构建回答：首先梳理可用的技术框架和平台，然后分析不同策略的特点和风险，最后给出实操建议。根据搜索结果，对加密货币获利方式的系统分类很有价值，详细解释了量化策略的构建流程，提供了丰富的开源项目信息，这些都能帮助用户了解工具生态。
2025-10-10 23:30:49
1146
原创 从华尔街到加密前沿：Jeff Yan揭秘高频交易与Hyperliquid的进化之路
在访谈接近尾声时，Jeff Yan以塔罗牌中的“战车”作为隐喻，诠释了Hyperliquid乃至整个加密精神中那股一往无前的力量。“战车”代表着意志、掌控与突破——既要驾驭两股不同方向的力量，也要在混沌市场中保持清醒与定力。这不仅与Hyperliquid坚持从第一性原理重构交易基础设施的理念不谋而合，构建一个完全去中心化的高性能交易所，不断突破边界，也映照出Jeff本人从传统高频交易走向加密创新的职业路径。
2025-10-10 16:34:31
668
原创 为什么国内的量化平台 比方说掘金 和qmt仅仅都只支持win，而mac和linux不支持
国内主流量化平台（如掘金、QMT）之所以“只支持 Windows”，并不是技术做不到，而是多重现实因素叠加后，厂商、券商、交易所三方共同形成的“路径依赖”。这些 DLL 直接对接交易所 FAST 行情、金证/恒生报单网关，内部用到了大量 Windows 特有机制（COM、命名管道、消息循环、IE 内核界面等）。不是“不能”，而是“代价太大、收益太小、合规太烦”，于是形成了“Windows 锁定”的纳什均衡。在可预见的 1–2 年内，国内柜台架构不推倒重来，这种“Windows Only”局面基本不会改变。
2025-10-09 18:23:54
987
原创 万和最低3w可开量化户-掘金and QMT都支持，但是只支持win，并且qmt和其他量化几乎要绑定MAC
万和最低3w可开量化户-掘金and QMT都支持，但是只支持win，并且qmt和其他量化几乎要绑定MAC。
2025-10-09 18:18:21
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原创 量化交易什么叫 EA 交易、马丁和网格策略又是什么，为什么会导致亏损
EA交易：是一个工具，其好坏完全取决于内部编写的策略。马丁和网格：是两种非常流行但高风险的策略。它们的核心都是试图通过“逆势加仓”或“均值回归”的假设来盈利。导致亏损的根本原因：这两种策略都极度害怕“黑天鹅”事件或强劲的单边趋势行情。它们用极高的胜率（经常盈利）来诱惑交易者，但一次罕见而剧烈的行情波动，就足以抹去之前所有的利润并吞噬本金。这就像在悬崖边数钞票。你每天都能数到很多张（高胜率，经常小赚），感觉很安全。但一旦失足（遇到单边行情），就会坠入深渊（爆仓）。
2025-10-08 18:22:43
1282
原创 Python美股量化交易填坑记录——3.盈透（Interactive Brokers）证券API接口
北京师范大学 心理学硕士74 人赞同了该文章之前的2篇帖子介绍了（TD Ameritrade）接口：现在介绍盈透的API接口。佣金相对较低，虽然不能跟免佣券商德美利、第一证券、尊嘉、羊驼、微牛美东时间4:00a.m.开始部分免佣券商都做不到（尊嘉除外）
2025-10-07 21:08:25
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原创 如何获取同花顺的主力资金动向
之前看到主力资金动向，我可能会推荐用akshare的个股资金流方法去解决。"stock_individual_fund_flow_rank" # 个股资金流排名。"stock_sector_fund_flow_summary" # xx行业个股资金流。"stock_sector_fund_flow_hist" # 行业历史资金流。"stock_concept_fund_flow_hist" # 概念历史资金流。"stock_sector_fund_flow_rank" # 板块资金流排名。
2025-10-05 22:22:05
736
原创 做了100个量化策略后，我总结出这10条铁律
原创 原力量化原力量化2025年08月09日 09:13标题已修改昨天晚上翻看我的策略库，突然发现已经积累了整整100个策略了。从第一个简陋的双均线策略，到现在复杂的多因子ML模型，这一路走来真的是跌跌撞撞。说实话，这100个策略里面，真正能稳定盈利的也就那么十几个。其他的要么是昙花一现，要么是纸上谈兵，要么就是彻底的垃圾。但正是这些失败的策略，让我明白了什么是真正有用的东西。今天我想把这些年踩过的坑、走过的弯路、总结出的经验分享给大家。这10条铁律，每一条都是用真金白银换来的。
2025-10-05 18:29:17
1064
原创 为什么不管是做多美国的段永平，还是做多中国的高瓴资本张磊（主张价值投资），最终资产都不如华人首富赵长鹏，他选择做了虚拟货币交易平台，还有写出区块链算法的中本聪，。难道直接能代表不管什么投资策略，都不
不要将“财富比较”简单等同于“策略优劣”。段永平和张磊的成功路径是可复制、可学习的，他们的方法论在传统领域依然有效且稳健。而赵长鹏和中本聪的成功，带有极强的时代机遇、技术洞见和创业家精神，其路径难以复制，风险也呈指数级增加。区块链金融代表的是一个全新的赛道，它与传统金融的关系，更像是互联网与纸质媒体的关系——它不是在原有体系内做得更好，而是试图构建一个全新的体系。在这个新体系从0到1的构建过程中，自然会产生远超旧体系的财富效应。作为普通人，应如何对待？保持开放和学习的心态。
2025-10-05 18:20:17
1433
原创 移动平均线能判断趋势，RSI能判断超买超卖，MACD能判断动量变化，布林带能判断价格区间。 以上说法对吗， 请逐一给出计算公式 和详解原理，并说这些指标在什么情况下有用
指标核心功能最佳适用场景主要局限移动平均线(MA)识别趋势方向单边趋势市场震荡市中产生虚假信号相对强弱指数(RSI)判断超买超卖震荡市、寻找背离趋势市中易钝化MACD判断动量和趋势变化中长线趋势跟踪对短期价格反应滞后布林带(BB)判断价格区间和波动性震荡市、判断突破单独使用无法确定趋势方向重要建议没有任何一个指标是万能的。在实际操作中，将这些指标组合使用可以相互验证，提高信号的可靠性。例如：用MA或MACD的零轴来判断市场的主要趋势方向（是多头还是空头）。
2025-10-05 18:07:58
931
原创 从小白到搭建第一个量化机器人，只需5步！
从小白到搭建第一个量化机器人，这5个步骤看起来简单，但实际操作起来肯定会遇到各种问题。不要气馁，我当年也是从什么都不懂开始的。安全第一：API密钥保护，资金管理，风险控制从小做起：先用小资金测试，验证策略有效性持续学习：市场在变，你也要跟着变保持理性：不要因为短期收益或亏损而冲动决策量化交易不是印钞机，但确实是一个不错的投资方式。它能让你摆脱情绪化交易，用数据和逻辑来指导决策。现在就开始行动吧！先搭建环境，然后写你的第一个策略，开始你的量化交易之路。记住，最好的学习方式就是实践。
2025-10-05 18:05:22
1769
原创 币圈量化真相：赚到钱的都不是靠预测，而是靠系统
币圈量化交易这条路不好走，但走对了方向，确实能带来稳定的回报。关键是要摒弃那些不切实际的幻想，什么"一夜暴富"、"百倍币"、"抄底逃顶"，这些都是韭菜思维。真正的高手，都是系统化思维。他们不预测市场，而是适应市场；不追求完美，而是追求持续；不靠运气，而是靠概率。记住这句话：赚到钱的都不是靠预测，而是靠系统。如果你想在这条路上走得更远，建议找专业的团队合作。毕竟术业有专攻，你专注做你擅长的事，量化交易的事交给专业的人来做。市场很大，机会很多，但前提是你要有正确的方法。希望这篇文章能给你一些启发。
2025-10-05 18:01:12
964
原创 交易所特定票据 Freqtrade
创建不同的软件钱包，只将您想要交易的资金转入该钱包，并使用该钱包在 Hyperliquid 上交易。* 如果您有不想用于交易的资金（例如，在获利后），请将其转回您的硬件钱包。它不需要使用 API 密钥对私有 API 调用进行身份验证，而是需要使用您钱包的私钥进行签名（我们建议使用 api 钱包，该钱包可以在 Hyperliquid 上生成，也可以在您选择的钱包中生成）。默认情况下，Freqtrade 会假定从交易所获取的是未完成的 K 线图，并会将最后一条 K 线图（假设它是未完成的 K 线图）移除。
2025-10-05 17:53:46
1753
原创 股票预测工具 XYStock 1.2.0 新功能解析
初始版本包含了对上证指数的分析和预测，其原因是我认为在预测个股时，需要考虑整体市场的行情涨跌。刚刚过去的九月，我们也看到了结构性的行情，创业板涨势很好，而大盘则停留在平台区，还有大量股票表现不如大盘。常常出现指数上涨，但超过一半的个股下跌的情况。因此，这次更新中，我加入了上证、深成、创业板、科创50等主要指数的分析和预测，以便在分析时更具体地考虑各个板块。例如，在分析创业板的某支股票时，参考创业板指的趋势，而不是上证指数。
2025-10-05 16:00:31
1123
原创 如何把akshare行情无缝切换miniqmt数据源
这里贴一下完整代码，参考下思路， 具体根据自己的实际情况改造。处理细节， 我们先把miniqmt的数据格式转换成dataframe， 然后把dataframe数据列映射成 akshare的列名。通过格式转换， 这样可以减少我们的学习迁移成本，还能让已有的策略代码快速复用。在量化交易学习中，一些同学可能已经用AkShare作为数据源了，其返回的。如果 你之前不用akshare， 建议还是用原生的英文列，看着舒服些。2025年10月01日 08:11。
2025-10-05 15:58:57
472
原创 薪水2年翻一倍！OpenAI高薪挖角這類人才：「量化分析師」為何成AI界新寵？
是要在高頻交易中為減少奈秒延遲焦頭爛額、不知道自己存在的價值，還是要看看自己的技能能否運用在通用人工智慧。請申請參加本次聚會，與OpenAI團隊見面。」OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）在X上向量化分析師──金融界精英發出邀約，歡迎這些人才加入改變世界的科技革命。今年5、6月，OpenAI在舊金山及紐約舉辦了兩場「派對」，提供數十名華爾街頂尖人才一場說明會，以及與AI研究人員交流的機會，希望吸引這些過去在金融界、量化交易領域闖蕩的數學家、工程師、物理學家、資料科學家投身AI開發。
2025-10-05 15:38:05
926
原创 23岁小哥被OpenAI开除，成立对冲基金收益爆表。165页论文写了啥？重仓了哪些股？
因命运奇特的安排，我成为了其中一员。小哥论文的后半段基本都用来讨论AI安全问题（小哥在OpenAI时是Ilya下面的安全团队的），总体结论是说AGI实现后其危险程度不亚于核武器，需要美国政府强力管控，不能任由OpenAI这些私营公司乱来，更不能让有着举国体制的东方大国赶超，否则美国乃至人类的生存都可能受到威胁。基金的名字是Situational Awareness (笔者译为“认清形势”），源于去年6月小哥从OpenAI离职后发布的一篇165页的同名论文，深入探讨了人工智能未来的发展趋势（截图如下）。
2025-10-05 13:56:54
952
原创 领口策略和备兑认购 Covered Call这些策略在什么情况下使用比较好？ 以及和其他主流策略比较的优劣和异同在哪
增加收入，降低持仓成本。在横盘或温和上涨市场中提高收益。策略简单，易于执行。上行收益有限。下行风险依旧存在，仅靠权利金缓冲。
2025-10-05 13:49:11
1394
原创 美股量化的领口策略或者备兑具体是什么意思，请详细解释，并案例说明
好的，用户问的是美股量化的领口策略和备兑策略，需要详细解释和案例说明。首先得确认用户可能对期权策略有一定基础，但需要更落地的实操案例。用户提到“量化”，可能是在做程序化交易，或者想系统化地应用这些策略。备兑开仓比较常见，但领口策略可能他们不太熟悉，需要对比两者的优缺点。得先拆解两个策略的核心结构。备兑是持有股票的同时卖出看涨期权，赚权利金但限制上涨收益。领口则多了买入看跌期权作为保护，对冲下跌风险，但成本更高。然后考虑用户身份，可能是个人投资者。
2025-10-05 13:41:25
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