python 运动模拟_Python中的几何布朗运动模拟

这里有一些代码的重新编写，可以使S的符号更直观，并允许您检查答案的合理性。

起始点：在代码中，第二个deltat应该替换为np.sqrt(deltat)。Sourcehere(是的，我知道这不是最官方的，但下面的结果应该让人放心)。

关于短期利率和西格玛值的非年度化的评论可能不正确。这与你看到的向下漂移无关。你需要保持这些年利率。这些将始终是连续复合(恒定)速率。

首先，这里是一个GBM路径生成函数，它来自Yves Hilpisch-Python for Finance，chapter 11。链接中解释了这些参数，但设置与您的非常相似。

def gen_paths(S0, r, sigma, T, M, I):

dt = float(T) / M

paths = np.zeros((M + 1, I), np.float64)

paths[0] = S0

for t in range(1, M + 1):

rand = np.random.standard_normal(I)

paths[t] = paths[t - 1] * np.exp((r - 0.5 * sigma ** 2) * dt +

sigma * np.sqrt(dt) * rand)

return paths

设置初始值(但使用N=252，一年中的交易日数作为时间增量)：S0 = 100.

K = 100.

r = 0.05

sigma = 0.50

T = 1