python固定效应模型_熊猫或stats模型的固定效应

有一个名为linearmodels(https://pypi.org/project/linearmodels/)的包，它具有相当完整的固定效果和随机效果实现，包括集群标准错误。它不使用高维OLS来消除影响，因此可以用于大型数据集。# Outer is entity, inner is time

entity = list(map(chr,range(65,91)))

time = list(pd.date_range('1-1-2014',freq='A', periods=4))

index = pd.MultiIndex.from_product([entity, time])

df = pd.DataFrame(np.random.randn(26*4, 2),index=index, columns=['y','x'])

from linearmodels.panel import PanelOLS

mod = PanelOLS(df.y, df.x, entity_effects=True)

res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)

print(res)

这将产生以下输出：PanelOLS Estimation Summary

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