极大似然估计_极大似然估计的理解与应用

背景

先来看看几个小例子：

猎人师傅和徒弟一同去打猎，遇到一只兔子，师傅和徒弟同时放枪，兔子被击中一枪，那么是师傅打中的，还是徒弟打中的？

一个袋子中总共有黑白两种颜色100个球，其中一种颜色90个，随机取出一个球，发现是黑球。那么是黑色球90个？还是白色球90个？

看着两个小故事，不知道有没有发现什么规律...由于师傅的枪法一般都高于徒弟，因此我们猜测兔子是被师傅打中的。随机抽取一个球，是黑色的，说明黑色抽中的概率最大，因此猜测90个的是黑色球。

他们有一个共同点，就是我们的猜测(估计)，都是基于一个理论：概率最大的事件，最可能发生。

其实我们生活中无时无刻不在使用这种方法，只是不知道它在数学中是如何确定或者推导的。而在数理统计中，它有一个专业的名词：极大似然估计(maximum likelihood estimation, MLE)，通俗的说就是 —— 最像估计法(最可能估计法)

数学过程

极大似然原理与数学表示

官方一点描述上面的过程，即：有n个实验结果，

即，一次试验就发生的事件，这个事件本身发生概率最大

举个例子，我们在学校衡量学习成绩的标准就是考试成绩，高考更是一考定终身的感觉。高考成绩的好坏，则可以当做一个学生能力的体现，虽然有的人考试紧张考砸了，有的人超常发挥了，但是从概率上来说，高考的成绩基本可以判断这个人的(学习)能力。基于极大似然的解释就是，我们高考的成绩很大程度上反应了平时的学习能力，因此考得好的(当前发生的事件)，可以认为是学习好的(所有事件发生概率最大的)。

再举个射箭的例子，在《权力的游戏》中有个场景，老徒利死的时候，尸体放在穿上，需要弓箭手在岸边发射火箭引燃。但是当时的艾德慕·徒利公爵射了三箭都没中，布林登·徒利实在看不下去了，通过旗帜判断风向，一箭命中！

因此箭能否射中靶心，不仅跟弓箭手的瞄准能力有关，还跟外界的风向有关系。假设不考虑人的因素，但看风向...同样的瞄准和力度，风太大不行、太小也不行....那我们给风的大小设置一个值为

，发生上面事件的概率最大。

怎么样，理解最大似然估计了吗？

(更多内容请查看轻松学概率)

作者：xingoo

出处：http://www.cnblogs.com/xing901022