标准正态分布怎么算_标准正态分布函数的快速计算方法

标准正态分布函数的

快速计算方法

标准正态分布的分布函数

Φ(

x)

Φ

(x)

可以说是统计计算中非

常重要的一个函数，基本上有正态分布的地方都或多或少会用上它。

在一些特定的问题中，

我们需要大量多次地计算这个函数的取值，

比

如我经常需要算正态分布与另一个随机变量之和的分布，

这时候就需

要用到数值积分，而被积函数就包含

Φ(

x)

Φ

(x)

。如

果

Z

∼

N(0,1),X

∼

f(x)

Z

∼

N(0,1),X

∼

f(x)

，

f

f

是

X

X

的密度函数，

那么

Z+X

Z+X

的分布函数就是

P(Z+X

≤

t)=

∫

+∞−∞

Φ(

t

−

x)f(x)dx

P(Z+X≤t)=∫

−

∞

+

∞

Φ

(t

−

x)f(x)dx

我们知道，

Φ(

x)

Φ

(x)

没有简单的显式表达式，所以它需要用

一定的数值方法进行计算。

在大部分的科学计算软件中，

计算的精度

往往是第一位的，

因此其算法一般会比较复杂。

当这个函数需要被计

算成千上万次的时候，速度可能就成为了一个瓶颈。

当然有问题就会有对策，一种常见的做法是略微放弃一些精度，

以换取更简单的计算。在大部分实际应用中，一个合理的误差大小，

例如

10

−

7

10

−

7

，一般就足够了。在这篇文章中，给大家介绍两种简

单的方法，它们都比

R

中自带的

pnorm()

更快，且误差都控制

在

10

−

7

10

−

7

的级别。