matlab计算斜方差_协方差与Matlab的实现

(参考文章)

标准差和方差一般是用来描述一维数据的

所谓的维数，拿EEG信号来说，每个通道就是一个维度，而同一个通道的每个一数字是样本。

协方差就是这样一种用来度量两个随机变量关系的统计量，我们可以仿照方差的定义：

来度量各个维度偏离其均值的程度，标准差可以这么来定义：

从协方差的定义上我们也可以看出一些显而易见的性质，如：

协方差多了就是协方差矩阵

这个定义还是很容易理解的，我们可以举一个简单的三维的例子，假设数据集有

三个维度，则协方差矩阵为

其中cov(x,y)就是一个数，

对应x,y渠道平均值后，求内积再求平均值，就是x,y之间的协方差

可见，协方差矩阵是一个对称的矩阵，而且对角线是各个维度上的方差。

Matlab协方差实战

协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差，而不是不同样本之间的。

这个我将结合下面的例子说明，以下的演示将使用Matlab，为了说明计算原理，不直接调用Matlab的cov函数 。