Matlab协方差矩阵的计算原理

a  =
     - 1       1       2
     - 2       3       1
      4       0       3

for  i = 1 :size(a, 2 ) 
     for  j = 1 :size(a, 2 ) 
        c(i,j) = sum((a(:,i) - mean(a(:,i))). * (a(:,j) - mean(a(:,j)))) / (size(a, 1 ) - 1 );
    end 
end

c =

   10.3333   -4.1667    3.0000

   -4.1667    2.3333   -1.5000

    3.0000   -1.5000    1.0000 

 c为求得的协方差矩阵，在matlab以矩阵a的每一列为变量，对应的每一行为样本。这样在矩阵a中就有3个列变量分别为a（:,1), a(:,2), a(:,3)。

 在协方差矩阵c中，每一个元素c(i,j)为对第i列与第j列的协方差，例如c(1,2) = -4.1667为第一列与第二列的协方差。

 原文链接：http://www.cnblogs.com/cvlabs/archive/2010/05/08/1730319.html