python 海龟交易法则_【手把手教你】用Python量化海龟交易法则

止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？

离市：什么时候退出一个盈利的头寸？

策略：如何买卖？

趋势追踪——唐奇安通道

海龟交易法则利用唐奇安通道的突破点作为买卖信号指导交易，简单而言唐奇安通道是由一条上轨线、中线和下线组成，上轨线由N1日内最高价构成，下轨线由N2日内最低价计算，当价格冲破上轨是可能的买入信号，反之，冲破下轨时是可能的卖出信号。

买卖单位及首次建仓

海龟交易系统本质上是一个趋势跟随的系统，但是最值得学习的是资金管理尤其是分批建仓及动态止损的部分。书中提到了N值仓位管理法，其中N值与技术指标平均真实波幅 ATR计算类似。ATR是真实波幅TR的20日平均值，而TR是当前交易日最高价和最低价之差 、前一交易日收盘价与当前交易日最高价之差、前一交易日收盘价与当前交易日最低价之差三者中的最大值，用公式表示为：

TR=Max(High−Low,abs(High−PreClose),abs(PreClose−Low))，技术指标库TA-Lib提供了直接计算ATR的函数。

建仓单位：

Unit=(1%∗账户总资金)/N

首次建仓的时候，当捕捉到趋势，即价格突破唐奇安上轨时，买入1个unit。其意义就是，让一个N值的波动与你总资金1%的波动对应，如果买入1unit单位的资产，当天震幅使得总资产的变化不超过1%。

例如：

现在你有1万元资金，1%波动就是100元。假如某股票的N(ATR)值为0.1元，100÷0.1元=1000股。也就是说，你的第一笔仓位应该是在其突破上轨(假设为3元)时立刻买入1000股，耗资3000元。

动态止损或清仓条件

当股价跌破10日唐奇安通道下沿，清空头寸结束本次交易。当价格比最后一次买入价格下跌2N时，则卖出全部头寸止损。

接上面的例子，最后一次加仓价格为3.2。假如此时N值0.2元。当价格下跌到 3.2 - 2*0.2 = 2.8元时，清仓。持仓成本为 (3+3.1+3.2)*1000/3000 = 3.1元。此时亏损 (3.1-2.8)*3000 = 900元， 对于1万来说 这波亏损9%。

原始的海龟交易采用唐奇安通道来追踪趋势，在趋势比较明显的行情表现不错，但是在震荡的行情中效果不佳，当然这是所有趋势型策略的通病。下面着重使用Python对唐奇安通道进行可视化，并利用简化版的海龟交易法则进行简单的历史回测。

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3海龟交易规则Python实现

#先引入后面可能用到的包(package)

import pandas as pd

import numpy as np

import talib as ta

from datetime import datetime,timedelta

import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

#正常显示画图时出现的中文和负号

from pylab import mpl

mpl.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']

mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=False

#使用tushare获取交易数据

#设置token

import tushare as ts

#注意token更换为你在tushare网站上获取的

token='输入你的token'

pro=ts.pro_api(token)

index={'上证综指': '000001.SH',

'深证成指': '399001.SZ',

'沪深300': '000300.SH',

'创业板指': '399006.SZ',

'上证50': '000016.SH',

'中证500': '000905.SH',

'中小板指': '399005.SZ',

'上证180': '000010.SH'}

#获取当前交易的股票代码和名称

def get_code():

df = pro.stock_ba