python海龟交易策略_【手把手教你】用Python量化海龟交易法则 - 简书

下面使用简化版的海龟交易法则进行历史回测，即不考虑仓位管理和动态止损/止盈条件，以唐奇安通道突破作为买入卖出信号。

交易规则为：

(1)当今天的收盘价，大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入；

(2)买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出。

def my_strategy(data):

x1=data.close>data.up

x2=data.close.shift(1)

x=x1&x2

y1=data.close

y2=data.close.shift(1)>data.down.shift(1)

y=y1&y2

data.loc[x,'signal']='buy'

data.loc[y,'signal']='sell'

buy_date=(data[data.signal=='buy'].index).strftime('%Y%m%d')

sell_date=(data[data.signal=='sell'].index).strftime('%Y%m%d')

buy_close=data[data.signal=='buy'].close.round(2).tolist()

sell_close=data[data.signal=='sell'].close.round(2).tolist()

return (buy_date,buy_close,sell_date,sell_close)

#对K线图和唐奇安通道进行可视化

from pyecharts import *

grid = Grid()

attr=[str(t) for t in hs.index.strftime('%Y%m%d')]

v1=np.array(hs.loc[:,['open','close','low','high']])

v2=np.array(hs.up)

v3=np.a