计量经济学上机操作
大小写没有区别
一、图形
趋势图 PLOT
相关图(散点图) SCAT
二、OLS回归模型
一元:LS Y C X (Y指被解释变量,X指解释变量,下同)
多元:LS Y C X1 X2 X3
三、非线性回归模型
1、可线性化(重点掌握)
如:LNY=a + bLNX
则 LS LOG(Y) C LOG(X)
以及多项式模型等。
2、不可线性化
如:Y=a(X-b)/(X-c)
则 (1) 设定待估参数的初始值。
方式1:使用PARAM命令,格式为:
PARAM 1 初始值1 2 初始值2 ……
方式2:在工作文件窗口中双击序列C,并在序列窗口中直接输入参数的初始值
(2)估计非线性模型
NLS Y= C(1)*(X-C(2))/(X-C(3))
四、多重共线性
1、简单相关系数检验
COR X1 X2 X3 X4
2、某一解释变量(如X1)的VIF
LS X1 C X2 X3 X4
VIF=1/(1-R2)
3、某一解释变量(如X1)的TOL
TOL=1/VIF
4、采用逐步回归法建立最终方程
五、异方差
见习题
1、Goldfeld-Quandt 检验
Sort x
Smpl 1 24
Ls y c x
Rss1=
Smpl 37 60
Ls y c x
Rss2=
(22,22) ≈2.05
F=rss2/rss1= >F
0.05
模型存在异方差。
2、White检验
Smpl 1 60