mk趋势检验_时序数据常用趋势检测方法

背景

在最近的项目中,需要自动检测某段时间内的某个指标是上升了还是下降了,因此需要研究下常用的时序数据趋势检测方法。

方法一 斜率法

原理

斜率法的原理就是使用最小二乘等方法对时序数据进行拟合,然后根据拟合成的直线的斜率k判断序列的数据走势,当k>0时,则代表趋势上升;当k<0时,则代表趋势下降。

代码

import 

优缺点

优点是方法简单;缺点是要求趋势是线性的,当数去波动较大时无法准确拟合。

方法二 Cox-Stuart检验

原理

直接考虑数据的变化趋势,若数据有上升趋势,那么排在后面的数据的值要比排在前面的数据的值显著的大,反之,若数据有下降趋势,那么排在后面的数据的值要比排在前面的数据的值显著的小,利用前后两个时期不同数据的差值正负来判断数据总的变化趋势。

算法步骤

  • 取xi和xi+c组成一对(xi,xi+c)。这里如果n为偶数,则c=n/2,如果n是奇数,则c=(n+1)/2。当n为偶数时,共有n’=c对,而n是奇数时,共有 n’=c-1对。
  • 用每一对的两元素差Di=xi−xi+c的符号来衡量增减。令S+为正的Di的数目,S−为负的Di的数目。显然当正号太对时有下降趋势,反之有增长趋势。在没有趋势的零假设下他们因服从二项分布b(n’,0.5)。
  • 用p(+
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