matplotlib 设置标注方向_JQData + matplotlib 实现回测日志的交易细节可视化

前言：

做量化交易的朋友都知道回测的重要性，回测结果是衡量一个量化交易策略是否靠谱的重要依据。回测平台会按历史行情数据模拟成交，并将回测结果汇总成报告。

在很多时候，仅有一份回测的最终结果是不够的。比如说当我们发现结果不符合策略的设计预期时，就需要对部分或全部股票的买卖操作进行检查确认。通常我们要翻阅回测平台给出的回测日志，找到有待检查确认的买卖交易，根据其品种、时间周期和交易时间翻查当时的历史行情，而这时又往往需要打开第三方行情软件，输入该品种的交易代码，调整K线图到特定的时间周期（比如60分钟图），再在时间轴上定位至相应的日期，然后查看该笔交易发生当时的行情走势是否符合你的策略预期。整个过程操作起来很麻烦，如果你的电脑只有一个显示屏，还得在回测平台和第三方行情软件之间来回切换，效率极低。

通过解析回测日志，可以提取出交易代码和交易时间等信息，再利用JQData的本地数据下载功能，结合matplotlib这一常用绘图工具库，可以实现自动获取行情数据然后在屏幕上绘制相应的K线图，并直接定位到图上的特定日期附近，这样就能快速方便地可视化复盘回测日志中的每笔交易，直观地来检验每一笔交易是否符合预期。

整个项目全部用python语言来编写，以下分几个部分简要介绍实现的方法：

一．解析回测日志：

在策略的代码中可以加入日志信息来详细记录每笔买/卖操作，比如像这样：

买入：log.info("Buying %s" % (security))
卖出