蒙特卡罗模拟_蒙特卡罗模拟案例1演示

案例1

在坐标象限Ⅰ中，选取横坐标轴0-1区域和纵坐标轴0-1区域形成一个面积为1的正方形。在这个正方形区域内，随机产生一个散点，使它以等可能性随机出现在区域内任何一个位置。

解决方法

为了随机产生案例1中要求的散点，先分别定义两个随机变量X和Y，使得它们都服从[0，1]均匀分布，即对X和Y的随机抽样值都会以等可能性出现在0-1间的任何位置。从X和Y中分别随机抽取一个样本x和y，以x值为横轴坐标点，y值为纵轴坐标点，形成一个散点。因为X和Y都服从[0，1]均匀分布，因此由它们的抽样值形成的散点可以随机出现在指定正方形区域内的任何位置。

视频演示

(本文改编自《企业风险量化分析：以@Risk和DecisionTools为工具》第3章：蒙特卡罗模拟及案例)

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@Risk介绍

@Risk for Excel是美国Palisade公司所属的DecisionTools Suite决策分析套件中的一个组件，是Microsoft Excel的一个插入式软件。它使用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术进行概率风险分析。您可以在Microsoft Excel环境下建立输入变量与输出变量之间的逻辑关系，在@Risk中指定输入变量的概率分布以及变量间的相关关系，使用@Risk进行蒙特卡罗模拟抽样，Microsoft Excel根据建立的逻辑关系进行再计算，最后得到输出变量(你所感兴趣的结果)的概率分布。

代理销售

北京夷安君泰管理咨询有限公司是美国Palisade公司在中国的官方分销商，代理销售DecisionTools Suite以及@Risk等产品。

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