bai5655618-CSDN博客

转载流失预测模型实证-Logistic模型

Logistic模型原理，求解参数过程以及用例：整个求解过程，就是用前一期的参数来求下一期的参数用例，代码待继续。。。。。转载于:https://www.cnblogs.com/laoketeng/p/11331284.html...

2019-08-10 13:16:00 393

转载流失预测模型实证-Pareto/NBD模型

互联网购物基本是一种非契约型协议，顾客的购买行为均具有随机性和不可预测性，那如何在此激烈的网络市场立于不败之地，那就应该尽可能的降低网络顾客的流失率。目前用于预测顾客流失率的模型有： SVM模型，Logistics模型，Pareto/NBD模型，BG/NBD模型以及引申的各类模型，通过结合分类模型评估方法，就可以检验模型的准确率，从而进一步应用与实...

2019-08-06 17:58:00 1076

转载多元线性回归-EViews

分享经典书籍：A Modern Approach to Regression with R.pdf 链接: https://pan.baidu.com/s/14NJt7CrOpUUe2hYyrJn_rg 提取码: 7fv6 多元线性回归掌握多元线性回归模型的估计方法、掌握多重共线性模型的识别和修正。多元线性回归模型，并识别和修正多重共线性。普通最小二乘法、简单...

2019-08-06 00:33:00 18752

转载 Python scrapy爬虫-单例模式

Scrapy爬虫框架：包含如下主要文件：例如爬取XX网站公司信息当在在终端指定位置创建爬虫工程，如上文件均都会存在：scrapy startproject lagouScrapy----------scrapy.cfg:[settings]default = lagouScrapy.settings[deploy]#url = http://local...

2019-08-01 17:18:00 266

转载聚类、因子分析-python

<随手练习>人工智能股票实证分析一：研究背景和意义：近几年人工智能的兴起，导致大量人工智能企业的诞生或崛起，故本文从4个维度选取15个主要财务指标对159家人工智能股票进行聚类分析和因子分析，主要将公司分成三大类和采用因子分析对目前公司进行综合排名，并对排名靠前的三只股票进行ARMA模型预测其未来一段时间的股票收盘价。二：指标选取评估公司基本状...

2019-07-30 11:56:00 2688

转载因子分析：KMO检验和巴特利球体检验-Python code

法一：采用factor_analyzer模块方法：from factor_analyzer import factor_analyzer# KMO值print round(factor_analyzer.calculate_kmo(X_basic)[1],5)# 巴特利特球形度值print round(factor_analyzer.calculate_bartlett_sphe...

2019-07-30 11:18:00 11325

转载最优投资组合--马科维茨投资组合理论

<代码已经过期，其中爬虫链接已经失效>一：马科维茨投资组合理论投资组合（Portfolio）是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险，投资组合按粗略的分类有三种不同的模式可供运用，即积极的、中庸的和保守的。投资组合理论[1]：若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的...

2019-07-30 10:56:00 14994

转载如何确定最优多元回归

本文主要是通过交互项，和信息准则AIC,BC以及显著性来确定最优的回归模型：-------------------------------------library(MASS)library(leaps)## 1:导入数据：主要变量为E1-E4,剩余变量为：G1-G20datas<-read.csv(file="data.csv",header=TRUE)...

2019-07-30 10:49:00 829

转载面板数据回归：R语言code

library(plm)library(psych)library(xts)library(tseries)library(lmtest)## import datasetdatas<-read.table("data.txt",header=TRUE)## adf testpcgdp<-xts(datas$PCGDP,as.Da...

2019-07-30 10:46:00 5763

转载非参数回归-局部回归

####一：时间序列图#商品房销售价格指数的时间序列图library(psych)#绘制时序图x<-ts(y,frequency=1,start=c(2004),end=c(2016))plot(x)#1阶差分，并绘制出差分后序列的时序图y.dif<-diff(x)plot(y.dif)#差分序列adf单位根检验...

2019-07-30 10:45:00 5467

转载结构断点检验法-递归检验

递归检验，对2007 年 5 月-2009年 8 月，2007年 5 月-2009年 9 月......2007年 5 月-2019年 1 月依次进行含有截距项和趋势项的 ADF 检验（采用R语言脚本运行），其结构断点趋势图如下：d<-read.csv("test.csv",header=T)gz<-d$rholibrary(...

2019-07-30 10:44:00 1311

转载时间序列：R语言ARMA-GARCH模型

ARMA:#读入数据，并绘制时序图d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt")x<-ts(log(d),start = 1)1: x的时间序列图：x<-ts(log(d),start = 1)plot(x)2:从上图可以看出x.dif序列值在0的附近波动，没...

2019-07-30 10:39:00 9698

转载 EViews-蒙特卡洛模型代码

脚本 config.png 代码：!b1=0!b2=1matrix(500,3) ffor !k=1 to 500series u=nrndseries y=!b1+!b2*temp+uequation el.ls y=c(1)+c(2)*tempseries y1=constant-y/10.0series y2=(y1>0)*y1+(y1<0)*0series hd...

2019-07-30 10:22:00 1688