正态分布
对数正态分布(logarithmic normal distribution)是指一个随机变量的对数服从正态分布,则该随机变量服从对数正态分布。
有些量本身就是不对称的。例如,试想,人们完成某项特定任务需要的时间:因为每个人都是不同的,我们会得到一个分布。然而,所有的值都必然是正数(因为时间不可能为负数)。而且,我们还能预测到该分布可能的形状:有一个无人可及的最小时间,然后是少数一些非常快的“冠军”,接下来就是普通人的最具代表性的完成时间形成一个高峰,最后是尾部一长串的“掉队者”。显然,高斯分布不会很好地描述这样的分布,因为高斯分布中x可以定义为正值,也可定义为负值,它是对称的且尾部很短。[1] (以上引自百度百科)
如果Y是对数正态分布,则ln(Y)为正态分布,
1. 推导对数正态分布的概率密度函数:
从累积分布函数关系入手,易知