滞后问题_分布滞后与自回归

1 滞后效应与滞后变量模型

1.1 什么是滞后效应

解释变量对被解释变量的影响不可能在短时间内完成，在这一过程中通常都存在时间滞后，也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。由于经济活动的惯性，一个经济指标以前的变化态势往往会延续到本期，从而形成被解释变量的当期变化同自身过去取值水平相关的情形。

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1.2 滞后效应产生的原因

• 心理预期因素
• 技术因素
• 制度因素

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1.3 滞后变量模型

所谓滞后变量，是指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量与滞后被解释变量两类。把滞后变量引入回归模型，这种回归模型称为滞后变量模型。滞后变量模型的一般形式为

其中s、q 分别为滞后解释变量和滞后被解释变量的滞后期长度。若滞后期长度为有限，称模型为有限滞后变量模型；若滞后期长度为无限，称模型为无限滞后变量模型。

• 分布滞后模型

滞后变量模型仅有滞后解释变量而无滞后被解释变量模型，即

其中称为短期效应或短期乘数，表示本期变动一个单位对的影响；为延迟乘数或动态乘数ÿ