不知不觉,2019年已接近尾声,Python金融量化公众号也有一年零两个月。公众号自设立以来,专注于分享Python在金融量化领域的应用,发布了四十余篇原创文章,超过两万人关注。这一路走来,有过欣喜也有过彷徨,但更多的是成长的美丽心情和感恩,感谢大家的一路支持。“凡是过往,皆为序章”(What's past is prologue)。在2020年的钟声敲响之际,对过往推文进行一次年终梳理和总结,为大家分享Python金融量化的知识框架图,从零基础开始,由浅入深,搭建Python量化投资的框架体系,希望对大家的学习和实战应用带来一定的启示。
Python入门与量化资源0 1PART本部分主要分享了Python学习路径、相关书籍与视频(从入门到进阶)和常用库的操作实例,为金融量化的学习奠定基础。
1、Python学习路径与资料下载
(1)【Python金融量化】零基础如何开始学?
(2)【资料分享】Python量化从入门到高阶
(3)【推荐收藏】倾心整理的Python量化资源大合集
2、Python量化常用库操作
(4)【手把手教你】玩转Python量化金融工具之NumPy
(5)【手把手教你】玩转Python金融量化利器之Pandas
(6)【建议收藏】Matplotlib可视化最有价值的50张图
(7)【手把手教你】Seaborn在金融数据可视化中的应用
(8)【手把手教你】玩转机器学习 Sklearn
Python金融数据管理0 2PART数据管理是金融量化的基础,因此数据获取是量化分析的第一步,找不到可靠、真实的数据,量化分析就无从谈起。本部分内容基于真实场景数据,手把手教你使用Python的数据开源框架(以tushare为主)获取金融数据,搭建自己的量化分析数据库并进行可视化分析。
1、数据获取与可视化分析
(9)【手把手教你】Python获取交易数据
(10)【Python金融量化】上市公司知多少?
(11)【手把手教你】Python获取财经数据和可视化分析
(12)【Python金融量化】财经新闻文本分析
(13)【文本挖掘】Python带你笑看江湖
(14)【手把手教你】用Python构建小型金融知识图谱
2、面向对象编程与数据库操作
(15)【手把手教你】搭建自己的量化分析数据库
(16)【手把手教你】Python面向对象编程入门及股票数据管理应用实例
3、数据可视化:综合运用Matplotlib与pyecharts
(17)【Python金融量化】A股沉浮启示录
(18)2018你不可不知的十大关键词
Python股票量化分析0 3PART本部分是金融量化分析的进阶篇,围绕股票统计分析、技术分析、时间序列建模、投资组合、多因子模型等专题,以案例的形式介绍如何利用Python进行股票量化分析。这一部分对金融投资理论和Python编程要求均较高,也是公众号后续推文的重点。
1、股票量化分析入门
(19)【手把手教你】Python金融财务分析
(20)【Python量化】股票分析入门
(21)Python量化选股初探
(22)【Python量化】股票分析入门 A股指数图谱:是否有月份效应?
2、股价时间序列建模
(23)【手把手教你】时间序列之日期处理
(24)【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性
(25)【手把手教你】使用Python玩转金融时间序列模型
(26)Python玩转金融时间序列之ARCH与GARCH模型
(27)【手把手教你】使用Python实现统计套利
3、TA-Lib与股票技术分析
(28)【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib(一)
(29)【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib(二)
(30)【手把手教你】量价关系分析与Python实现
(31)【手把手教你】Python量化股票市场情绪指标ARBR
(32)【手把手教你】动量指标的Python量化回测
(33)【Python量化】如何利用欧奈尔的RPS寻找强势股?
4、股票投资组合分析
(34)【手把手教你】利用Python构建不同资产组合
(35)用Python寻找最优投资组合
5、股票多因子模型
(36)什么是多因子量化选股模型?
(37)【手把手教你】Python量化Fama-French三因子模型
(38)单因子测试框架分享
(39)如何对选股因子进行量化回测?
6、宏观分析与量化
(40)大势观澜与研判逻辑
(41)【宏观量化】股市趋势与拐点如何看?
量化策略回测0 4PART本部分着重介绍了量化投资的方法论体系、策略评价指标、机器学习应用与量化回测案例分析等,是金融量化分析的高阶应用篇。量化回测的设定还比较简单,后续推文将结合交易实际场景,构建基于事件驱动的量化回测框架。
1、策略概述
(42)【干货分享】一文讲透量化投资方法论体系
(43)【量化回测】如何规避陷阱及评价策略?
(44)【手把手教你】Python量化策略风险指标
2、定投策略
(45)Python数说指数定投策略
(46)【Python量化】怎么在基金定投上实现收益最大化
3、机器学习及应用
(47)【手把手教你】使用Logistic回归、LDA和QDA模型预测指数涨跌
(48)【手把手教你】使用RNN深度学习预测股票价格
4、量化回测案例
(49)【手把手教你】用Python量化海龟交易法则
(50)手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架【均值回归策略】
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