【2019年度合辑】手把手教你用Python做股票量化分析

引言

不知不觉，2019年已接近尾声，Python金融量化公众号也有一年零两个月。公众号自设立以来，专注于分享Python在金融量化领域的应用，发布了四十余篇原创文章，超过两万人关注。这一路走来，有过欣喜也有过彷徨，但更多的是成长的美丽心情和感恩，感谢大家的一路支持。“凡是过往，皆为序章”（What's past is prologue）。在2020年的钟声敲响之际，对过往推文进行一次年终梳理和总结，为大家分享Python金融量化的知识框架图，从零基础开始，由浅入深，搭建Python量化投资的框架体系，希望对大家的学习和实战应用带来一定的启示。

Python入门与量化资源

01

PART

本部分主要分享了Python学习路径、相关书籍与视频（从入门到进阶）和常用库的操作实例，为金融量化的学习奠定基础。

1、Python学习路径与资料下载

（1）【Python金融量化】零基础如何开始学？ 

（2）【资料分享】Python量化从入门到高阶

（3）【推荐收藏】倾心整理的Python量化资源大合集 

2、Python量化常用库操作

（4）【手把手教你】玩转Python量化金融工具之NumPy 

（5）【手把手教你】玩转Python金融量化利器之Pandas 

（6）【建议收藏】Matplotlib可视化最有价值的50张图  

（7）【手把手教你】Seaborn在金融数据可视化中的应用          

（8）【手把手教你】玩转机器学习 Sklearn 

Python金融数据管理

02

PART

数据管理是金融量化的基础，因此数据获取是量化分析的第一步，找不到可靠、真实的数据，量化分析就无从谈起。本部分内容基于真实场景数据，手把手教你使用Python的数据开源框架（以tushare为主）获取金融数据，搭建自己的量化分析数据库并进行可视化分析。

1、数据获取与可视化分析

（9）【手把手教你】Python获取交易数据 

（10）【Python金融量化】上市公司知多少？                    

（11）【手把手教你】Python获取财经数据和可视化分析 

（12）【Python金融量化】财经新闻文本分析 

（13）【文本挖掘】Python带你笑看江湖

（14）【手把手教你】用Python构建小型金融知识图谱

2、面向对象编程与数据库操作

（15）【手把手教你】搭建自己的量化分析数据库 

（16）【手把手教你】Python面向对象编程入门及股票数据管理应用实例

3、数据可视化：综合运用Matplotlib与pyecharts

（17）【Python金融量化】A股沉浮启示录

（18）2018你不可不知的十大关键词

Python股票量化分析

03

PART

本部分是金融量化分析的进阶篇，围绕股票统计分析、技术分析、时间序列建模、投资组合、多因子模型等专题，以案例的形式介绍如何利用Python进行股票量化分析。这一部分对金融投资理论和Python编程要求均较高，也是公众号后续推文的重点。

1、股票量化分析入门

（19）【手把手教你】Python金融财务分析

（20）【Python量化】股票分析入门

（21）Python量化选股初探 

（22）【Python量化】股票分析入门 A股指数图谱：是否有月份效应？

2、股价时间序列建模

（23）【手把手教你】时间序列之日期处理 

（24）【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性 

（25）【手把手教你】使用Python玩转金融时间序列模型 

（26）Python玩转金融时间序列之ARCH与GARCH模型       

（27）【手把手教你】使用Python实现统计套利

3、TA-Lib与股票技术分析

（28）【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib（一） 

（29）【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib（二） 

（30）【手把手教你】量价关系分析与Python实现 

（31）【手把手教你】Python量化股票市场情绪指标ARBR 

（32）【手把手教你】动量指标的Python量化回测       

（33）【Python量化】如何利用欧奈尔的RPS寻找强势股？

4、股票投资组合分析

（34）【手把手教你】利用Python构建不同资产组合  

（35）用Python寻找最优投资组合

5、股票多因子模型

（36）什么是多因子量化选股模型？ 

（37）【手把手教你】Python量化Fama-French三因子模型 

（38）单因子测试框架分享 

（39）如何对选股因子进行量化回测？

6、宏观分析与量化

（40）大势观澜与研判逻辑

（41）【宏观量化】股市趋势与拐点如何看？

量化策略回测

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PART

本部分着重介绍了量化投资的方法论体系、策略评价指标、机器学习应用与量化回测案例分析等，是金融量化分析的高阶应用篇。量化回测的设定还比较简单，后续推文将结合交易实际场景，构建基于事件驱动的量化回测框架。

1、策略概述

（42）【干货分享】一文讲透量化投资方法论体系

（43）【量化回测】如何规避陷阱及评价策略？

（44）【手把手教你】Python量化策略风险指标

2、定投策略

（45）Python数说指数定投策略  

（46）【Python量化】怎么在基金定投上实现收益最大化

3、机器学习及应用

（47）【手把手教你】使用Logistic回归、LDA和QDA模型预测指数涨跌 

（48）【手把手教你】使用RNN深度学习预测股票价格

4、量化回测案例

（49）【手把手教你】用Python量化海龟交易法则 

（50）手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架【均值回归策略】

关于Python金融量化

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