用python读取股票价格_使用Python获取股票合约数据（附源码）

一、获取股票合约数据

1.history_bar(某一合约历史数据)

history_bars(order_book_id, bar_count, frequency, fields=None, skip_suspended=True, include_now=False)

获取制定合约的历史行情，同事支持日以及分钟历史数据，不能在init中调用；

参数：

返回：ndarray ，方便直接与talib等计算库对接，效率较history返回的DataFrame更高。

获取的字段内容如下：

2.代码以及注意的问题因为撮合逻辑是当前bar收盘或者下一个bar开盘，所以history_bars()可以获取到包含当前bar及之前所有的bar数据获取当天的数据

获取前十天的数据

获取每天的每分钟分钟的数据?获取每分钟之前的几分钟数据？

# 如果想在今天运行，获取从几天开始前几天一些数据

# 获取前5天的收盘价，开盘价

# 股票代号，间隔，频率，交易指标

data = history_bars(context.s1, 5, '1d', 'close')

# 获取多个指标

data = history_bars(context.s1, 5, '1d', ['close', 'open'])

# 如果回测是每日的，不支持获取分钟数据

data = history_bars(context.s1, 5, '1m', ['close', 'open'])

问题：这里的频率跟回测的频率有区别吗？

3.其他-通过bar_dict获取

获取合约当前价格的bar_dict

Bar对象：

注意，在股票策略中bar对象可以拿到所有股票合约的bar信息

# 只能获取当前的交易信息

logger.info(bar_dict[context.s1].close)