第二章：量化策略入门

第一节：MindGo 量化交易平台 






    MindGo 量化交易平台是同花顺旗下的人工智能投资平台，拥有高质海量的金融数据， 


零延迟的回测引擎，最接近真实市场环境的仿真交易平台，干净、完整的API 文档，同时支 


持目前广泛使用的脚本语言——Python 语言，致力打造国内一流的专业在线量化交易平台， 


帮助广大投资者和高校师生实现量化策略，开启AI 时代，让投资变得更简单！ 






MindGo 提供以下服务： 






1.数据 






    MindGo 数据基于 2014 年至今完整的Level-2 数据，包括完整的停牌、复权数据，且会 


在第二 日早晨更新。除此之外，MindGo 还提供上市公司财务数据、场外基金数据、行业指 


数数据、股指期货数据等等。 






2. 回测引擎 






    MindGo 提供了高效快捷的回测环境和简洁的API 文档，支持对沪深A 股、ETF 的日级 


或分钟级回测，回测结果实时显示、快速响应、数据全面，方便用户随时检验和优化策略。 






3.模拟交易 






    MindGo 提供实时的沪深A 股和 ETF 模拟交易工具，并支持分钟和日级运行，实时呈现 


策略表现。为量化交易爱好者提供全面、及时、专业、个性的一站式服务。 






4.研究平台 






    MindGo 提供IPython Notebook 研究平台，初学者可在研究平台上学习 Python 语言，专 


业研究者可获取数据，进行研究，最终研究结果支持文件导出和策略应用。 






5.量化交流社区 






    MindGo 提供线上交流社区，便于量化爱好者交流量化策略，学习量化知识，一起成长。 




----------------------- Page 10-----------------------


第二节：MindGo API 介绍 






一、回测引擎介绍 






回测环境 






    MindGo 提供的回测引擎运行在Python 3.5 之上, 因此策略代码必须兼容Python3.5 ，整个 


回测环境支持所有的Python 标准库和部分常用第三方库。 






回测过程 






1.您的策略必须在initilize 函数框架下实现: 






　  A.initilize 为初始化函数，用于初始一些全局变量，在整个回测过程最开始执行一 


次。 


　  B.handle_data 为时间驱动函数，用于设置买卖条件等，每个回测时间频率 （每日/ 


分钟/tick ）调用一次。 


    以下是一个简单的策略，每日开盘买入 100 股贵州茅台，让我们体验一下整个回 


测过程 ！ 






#  初始化账户        


def initialize(account): 


    #  定义要交易的股票：贵州茅台 


    account.security = '600519.SH' 


# 设置买卖条件，每个交易频率 （日/ 分钟/tick ）调用一次    


def handle_data(account,data): 


    # 每天开盘买入 100 股贵州茅台 


    order(account.security,100) 






2. 完成策略编写后，选定回测开始日期和结束日期,选择初始资金、调仓频率(每日或每 


分钟) 等参数, 点击"进行回测" ，即开始回测。 






3. 回测引擎根据您选择的调仓频率调用 handle_data 函数，也就是执行该函数下的代 


码。回测引擎会实时显示策略当前时间的数据，如收益、风险指标、持仓等信息。 




----------------------- Page 11-----------------------


4. 回测引擎会根据您所使用的下单方式进行下单，并根据后续实际成交情况进行订单处 


理； 




----------------------- Page 12-----------------------


5.您可以在任何时候调用 log 函数来打印需要输出的日志;通过 record  函数输出自定义 


图形。添加log.info 函数与 record 函数后的代码如下： 






#  初始化账户        


def initialize(account): 


    #  定义要交易的股票：贵州茅台 


    account.security = '600519.SH' 


# 设置买卖条件，每个交易频率 （日/ 分钟/tick ）调用一次    


def handle_data(account,data): 


    # 每天开盘买入 100 股贵州茅台 


    order(account.security,100) 


    # 获取账户可用资金 


    money=account.cash 


    # 获取账户已用资金 


    used_money=account.capital_used*(-1) 


    #log.info() 函数打印信息 


    log.info(' 已使用资金'+str(used_money)) 


    #record 函数进行 自定义画图，分别为可用资金与已用资金 


    record(money=money,used_money=used_money) 






策略运行结果，回测结果页面上分别显示了可用资金和 已用资金曲线： 




----------------------- Page 13-----------------------


运行时间 






回测引擎通过以下方法对您的策略进行回测 






1.开盘前(9:00)运行： 


　　before_trading_start  函数 






2. 盘中运行： 


　　handle_data 函数 


　　　> 日回测(9:30:00)运行一次 


　　　> 分钟回测(9:30:00-11:30,13:00:00-15:00:00) ，每分钟运行一次 






3.盘后(15:30)运行： 


　　after_trading_end 函数 






订单处理 






    对于你的策略在某个单位时间下的单，回测引擎会做如下处理： 






1.按每日回测 






　A. 交易价格： 


　> 市价单：开盘价+滑点。 


　> 限价单：委托价+滑点。 






　B.最大成交量: 


　> 默认为下单个股当日总成交量的 25% 。 


　> 若下单量低于最大成交量，则按下单量成交；若下单量大于最大成交量，则按最大 


成交量成交。 






　C.撮合方式： 


　> 市价单：开盘下单，一次性撮合，不成交或未成交部分即刻取消委托。若开盘价为 


涨停价，则买入不成交；若开盘价为跌停价，则卖出不成交。