数学建模-线性规划

看书累了抄会书。。。

参考司守奎经典书

1.1 线性规划问题（LinearProgramming，LP）

1.1 线性规划的实例与定义
例 1 某机床厂生产甲、乙两种机床，每台销售后的利润分别为 4000 元与 3000 元。
生产甲机床需用 B A、 机器加工，加工时间分别为每台 2 小时和 1 小时；生产乙机床
需用 C B A 、 、 三种机器加工，加工时间为每台各一小时。若每天可用于加工的机器时
数分别为 A 机器 10 小时、 B 机器 8 小时和 C 机器 7 小时，问该厂应生产甲、乙机床各
几台，才能使总利润最大？
上述问题的数学模型：设该厂生产 x1x1  台甲机器，生产 x2x2  台乙机器， 则目标函数 z=4x1+3x2      

，线性规划问题是在一组线性约束条件的限制下，求一线性目标函数最大或最
小的问题。
在解决实际问题时，把问题归结成一个线性规划数学模型是很重要的一步，但往往
也是困难的一步，模型建立得是否恰当，直接影响到求解。而选适当的决策变量，是我

们建立有效模型的关键之一。

目标函数max（z=∑ni=1cixi），约束条件s.t.{∑nj=1aij=bi，i=1,2,...，m,xj≥0,j=1,2,...,n。式中:bi≥0,i=1,2,...，m。 
可行解：满足约束条件的解 x=[x1,...,xn]T ,使式子达到最大值为最优解 

可行域：所有可行解构成的集合称为问题的可行域，记为R。

图解法

matlab解法

标准形式为 
minx=fTX,s.t.⎧⎩⎨A⋅X≤B,Aeq⋅X=beq,lb≤X≤ubminx=fTX,s.t.{A·X≤B,Aeq·X=beq,lb≤X≤ub 
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

(f为价值向量，B 为资源向量，x返回决策向量的取值，fval返回目标函数的最优值，Aeq，beq对应线性等式约数，lb,ub分别对应决策向量的下界向量和上界向量。)

运输问题(产销平衡)

指派求解 匈牙利变化矩阵算法

1.2.1 案例：投资的收益和风险

市场上有n中资产si(u=1,2,...,n)可以选择，现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。这n种资产在这一时期内购买si 的平均收益率为ri ,风险损失率为 qi, 投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的si 中最大的一个风险来度量。购买si 时要付交易费，费率为pi, 当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算。另外，假定同期银行存款利率是r0 ,既无交易费又无风险（r0=5%）。

1）总体风险用所投资的sisi 中最大的一个风险来衡量，即max{qixiqixi|i=1,2,…,n}。

（2）购买si（i=1,2,...,n）si（i=1,2,...,n） 所付交易费是一个分段函数，即 
交易费 = {pixi,xi>ui,piui,xi≤ui。{pixi,xi>ui,piui,xi≤ui。 
而题目所给的定值uiui（单位：元）相对总投资M很少，piuipiui 更小，这样购买sisi 的净收益可以简化为（ri−pi）xi（ri−pi）xi。

（3）要使净收益尽可能大，总体风险尽可能小，这是一个多目标规划模型。 
目标函数为{max∑ni=0（ri−pi）xi,min(max1≤i≤n(qixi))。

关于本模型优化

在实际投资中，投资者承受风险的程度不一样，若给定风险一个界限a，时最大的一个风险率为a，即qixiM≤a(i=1,2,...,n)

qixiM≤a(i=1,2,...,n), 可找到相应的投资方案。这样把多目标规划变成一个目标的线性规划

模型一：固定风险水平，优化收益 
max∑ni=0(1+pi)xi,s.t.{qixiM≤a,i=1,2,...,n,∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,...,n。max∑i=0n(1+pi)xi,s.t.{qixiM≤a,i=1,2,...,n,∑i=0n(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,...,n。

在实际投资中，若投资者希望总盈利至少达到水平k以上，在风险最小的情况下寻求相应的投资组合。

模型二：固定盈利水平，极小化风险 
min(max1≤i≤n(qixi))。s.t.⎧⎩⎨∑ni=0(ri−pi)xi≥k,∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n。min(max1≤i≤n(qixi))。s.t.{∑i=0n(ri−pi)xi≥k,∑i=0n(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n。

③投资者在权衡资产风险和预期收益两方面时，希望选择一个令自己满意的投资组合。因此对风险，收益分别赋予权重s(0<s≤1)和s−1,s称为投资偏好系数。s(0<s≤1)和s−1,s称为投资偏好系数。

模型三：带有权值的风险收益模型 
min(s⋅max1≤i≤n(qixi))−(1−s)∑ni=0(ri−pi)xi,s.t.{∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n。

min(s⋅max1≤i≤n(qixi))−(1−s)∑ni=0(ri−pi)xi, s.t.{∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n。

min(s⋅max1≤i≤n(qixi))−(1−s)∑ni=0(ri−pi)xi,s.t.{∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n。min(s·max1≤i≤n(qixi))−(1−s)∑i=0n(ri−pi)xi,s.t.{∑i=0n(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n。

min(s⋅max1≤i≤n(qixi))−(1−s)∑ni=0(ri−pi)xi,s.t.{∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n。min(s⋅max1≤i≤n(qixi))−(1−s)∑ni=0(ri−pi)xi,s.t.{∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n。
min(s⋅max1≤i≤n(qixi))−(1−s)∑ni=0(ri−pi)xi,s.t.{∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n
min(s⋅max1≤i≤n(qixi))−(1−s)∑ni=0(ri−pi)xi,s.t.{∑ni=0(1+pi)xi=M,xi≥0,i=0,1,2,...,n