多元高斯分布是非参_多元高斯分布是什么？

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高斯分布(Gaussian distribution)又名正态分布(Normal distribution)，是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333337613238计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的高斯分布，记为N(μ，σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。

多元是指样本以多个变量来描述，或具有多个属性，在此一般用d维特征向量表示，X＝[x1，…，xd]T。d维特征向量的正态分布用下式表示

(2-32)

其中μ是X的均值向量，也是d维，

μ＝E{X}＝[μ1，μ2，…，μd]T (2-33)

Σ是d×d维协方差矩阵，而Σ－1是Σ的逆矩阵，|Σ|是Σ的行列式

Σ＝E{(X－μ)(X－μ)T} (2-34)

Σ是非负矩阵，在此我们只考虑正定阵，即|Σ|＞0。

多元正态分布与单态量正态分布在形式上尽管不同，但有很多相似之处，实际上单变量正态分布只是维数为1的多元分布。当d=1时，Σ只是一个1×1的矩阵，也就是只有1个元素的矩阵，退化成一个数，|Σ|1/2也就是标准差σ，Σ－1也就是σ-2，而(X－μ)T(X－μ)也变成(X-μ)2，因此(2-32)也就演变成(2-29)。但是多元正态分布要比单变量时复杂得多，具有许多重要的特性，下面只就有关的特性加以简单叙述。