r语言 siar 代码_平滑转换自回归(STAR)模型的R语言编程实现详解

总体讲，ST(Smooth transition)模型，这块的code混乱的比较狗血，文献中的做法也是千奇百怪，

单变量的有 ：STAR, LSTAR， ESTAR，

多变量的有：STVAR， LSTVAR, ESTVAR， 当然勉强也可嵌套TVAR

面板的有：PSTR

具体的理论和数学推导，可参见本号前面的推文

这里举个栗子，写个用R语言编程实现的STAR

非线性自回归时间序列模型在R语言中的实现，主要调用tyDyn包，目前我用的版本是0.7

下面的案例是加拿大lynx数据集的case研究。lynx数据集，是1821-1934年加拿大西北部麦肯齐河地区猞猁数量的年度记录。在R语言中自带

安装和调用tsDyn包

首先记得安装和调用tsDyn包，我多安装了些，因为还有后续的研究考虑……

# install.packages("tsDyn")

library(tsDyn)

library(dynlm)

library(zoo)

library(lmtest)

# install.packages("TSA")

# library(TSA)

library(strucchange)

library(sandwich)

# install.packages("sm")

library(sm)

library(urca)

library(vars)

library(MASS)

library(mnormt)

调入数据

捉摸数据长啥样，各位亲，一定要培养对数据的感觉哈

# load lynx >

str(lynx)

summary(lynx)

plot(lynx)

探索性分析

对数据进行对数转换

x

绘制时间序列和时间轴倒转的时间序列：

par(mfrow=c(2,1),mar=c(0,0,0,0))

plot(x,ax=F)

box()

plot(x[length(x):1],type="l",ax=F)

box()

非参回归函数(核估计)

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,0,0))

autopairs(x,lag=1,type="regre