R语言安装ccgarch_43 R编程例子 | R语言教程

43.4.5 VAR模型平稳性

称\(k\)元时间序列\(\boldsymbol r_t\)服从一个VAR(\(p\))模型，

如果

\[\begin{align}

\boldsymbol r_t

= \boldsymbol\phi_0

+ \boldsymbol\Phi_1 \boldsymbol r_{t-1}

+ \dots + \boldsymbol\Phi_p \boldsymbol r_{t-p}

+ \boldsymbol a_t

\tag{43.1}

\end{align}\]

其中\(\boldsymbol\phi_0\)和\(\{ \boldsymbol a_t \}\)同VAR(1)的规定，

\(\boldsymbol\Phi_j\)是\(k\)阶方阵(\(k=1,2,\dots,p\))。

利用向后推移算子(滞后算子)\(B\)可以将模型写成

\[\begin{aligned}

(\boldsymbol I - \boldsymbol\Phi_1 B - \dots - \boldsymbol\Phi_p B^p)

\boldsymbol r_t = \boldsymbol\phi_0 + \boldsymbol a_t

\end{aligned}\]

记

\[\begin{align}

P(z)

= \boldsymbol I - \boldsymbol\Phi_1 z - \dots - \boldsymbol\Phi_p z^p

\tag{43.2}

\end{align}\]

这是一个从复数\(z\)到\(k\)阶方阵\(P(z)\)的变换&#