matlab 随机运动,(zz) Matlab 布朗运动的随机序列-BrownM

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布朗运动的随机序列-BrownM

2009-06-13 | 18:02分类：Quant,

matlab | 编辑 | 标签：布朗运动、随机序列 |

一般维纳过程：设 为布朗运动，则称 为一般化的维纳过程(布朗运动)。称为瞬时期望漂移率，为瞬时标准差，它们都是给定的参数， 是连续的维纳过程。

生产布朗运动的随机序列，作者编写了函数BrownM可以生成一维或者二维的随机序列，具体使用方法为：function

data=BrownM(Npoints,Mean,Std,Opt)

输入参数：

Npoints：生产序列的节点数

Mean：正态分布均值

Std： 正态分布标准差

Opt： 选择项Opt=1生成一维随机数，Opt=1生成二维随机数

输出参数：

Data：服从布朗运动一维或者二维的随机序列

BrownM源码：

BrownMtest.m 源文件如下

%test BrownM

Npoints=10000000;

Mean=0;

Std=1;

Opt=1;

dataA=BrownM(Npoints,Mean,Std,Opt);

% Opt=2;

% dataB=BrownM(Npoints,Mean,Std,Opt);

BrownM.m 源文件如下：