【Matlab】构造布朗运动

1、布朗运动B(t)的定义

1、定义： {B(t)}布朗运动(brownian motion)也称为维纳过程，是一个随机过程，如果满足以下性质：

• B(0) = 0；
• 独立平稳增量：对任意t>s, B(t)-B(s)独立于之前的过程B(u):0≤u≤s 。
• 正态的增量：对任意t>s, B(t)-B(s) ~ N(0, t-s) .

刘次华,《随机过程》定义2.11

2、离散化方法

在[0,T]上模拟布朗运动路径, 设初值B(0)为0.

1. 分割为N个小区间，每个区间长度为T/N =: r

2. 利用性质第三条 :
   B(1) - B(0) ~ N(0, r)
   B(j) - B(j-1) ~ N(0, r) , j = 2,…,N.

代码实现：

T=1;
N=100;
b=zeros(