最小二乘估计_时间序列分析笔记——特征估计、参数估计和模型检验、时间序列预报的超精简总结...

一.特征估计和模型检验

1、均值估计

[1]估计量 ̂= ̅_n

[2]性质

无偏性： ̂是 的无偏估计
相合性：若 _ → 0，则 ̂是 的相合估计；如果{ }严遍历则是强相合估计
收敛性：若

若{ _ }正态/独立同分布白噪声，则

2、自协方差

[1]估计量

[2]性质

(若 { 1 = 0} = 0，则

正定)

3、偏相关函数

[1]定义

[2]性质

如果{ }是正态平稳序列，则