基于python的时间序列分析书籍_基于Python的时间序列分析

所以我有一个以秒为间隔测量的基于传感器的时间序列数据,每个时间点对应的心率都是Excel格式的。我的目标是分析随着时间的推移是否有任何趋势。当我将它导入Python时,我可以看到一个特定的数字,但看不到时间。但是,当导入到Excel中时,我可以很容易地将其转换为时间格式。在

这就是Python中的样子。。(第1列=时间戳,第2列=心率(单位:bpm)

VhZJy.png

但它应该是这样的:

3eiqr.png

这是我在Python中将其转换为datetime格式的方法:import datetime

Time = datetime.datetime.now()

"%s:%s.%s" % (Time.minute, Time.second, str(Time.microsecond)[:2])

if isinstance(Time,datetime.datetime):

print ("Yay!")

df3.set_index('Time', inplace=True)

如果我这样做,时间会被识别为float64,而不是datetime64[ns]。在

因此,当我试图绘制这个时间序列时,我得到以下结果:

vxOCH.png

我甚至用这个数据集做了Dickey-fuller测试来分析Python的趋势。我对Python中time列的错误配置是否会影响ADF测试?我想既然只有“心率”栏中的趋势是用这段代码分析的,那就不重要了,对吧?在

下面是我使用的代码:

^{pr2}$

我做得对吗?我没有在工程领域的经验,我这样做是为了改善老年人的医疗保健,所以任何帮助都将非常感谢!在

提前谢谢!:)

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近十年来,研究者分析时间序列数据的方式发生了巨大变化。这本十分必需的归纳了这一日益重要领域的主要最新进展,并就其现有表述给出了一个单一的一致的表示。汉密尔顿就诸如向量自回归、广义矩方法估计、单位根的经济和统计结果、随时间变化的方差以及非线性时间序列模型等重要创新,首次给出了一本完整的和详细的教科。另外,汉密尔顿还介绍了动态系统分析的传统工具,如线性表示、自协方差、生成函数、谱分析以及卡尔曼滤子,并介绍了它们在经济理论以及研究并解释真实一世界数据两方面的用途。 本的目的在于为学生、研究者和预测者提供关于动态系统、经济计量学和时间序列分析方面的概览。从第一个原理开始,汉密尔顿的明析介绍使得新旧进展皆适合于大学一年级学生和非专业人员。另外,时间序列分析从内容的广度和深度上使其成为该领域前沿研究者不可多得的一本参考。汉密尔顿通过大量的数值例子解释理论结果如何在实践中运用并将大量推导细节放在每章末的数学附录中,以此达到了上述双重目的。本为该领域的学生和研究者提供了一个路径地图,相信在未来几年内它都会是较权威的指南。 詹姆斯D.汉密尔顿是加利福尼亚大学圣地亚哥分校的经济学教授。他获得了加利福尼亚大学伯克利分校的博士学位,并曾在弗吉尼亚大学任教。
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