时间序列分析

2016.5.13 今晚学习时间序列分析。怎么最快的学习~~~
课本大概有15章，重点好像都在“模型”两个字。
暂且理解为时间序列分析，就是在时间这个跨度建立模型，对各种各样模型进行优劣取舍的研究。

先对整本书进行一个概括：前三章讲了基本的理论，概念，以及对模型的认识。第四第五章从ARMA讲到ARIMA，实际上将时间序列中最重要的模型讲完了。第六到第九章对ARIMA模型的三个阶数，几个参数、模型的适当性以及模型的预测能力进行了研究。第十章介绍了季节模型这一特殊的非线性周期时间序列模型，实际上十三章十四章关于谱分析的介绍正是在这个基础上。第十一章介绍了包含外部信息的时间序列模型，主要辨别了伪相关对建模的影响。第十二章实际上介绍了对方差预测的建模方法（之前都是对均值），引入ARCH，GARCH模型。第十五章的门限模型介绍了非线性，非周期的时间序列模型。时间序列博大精深，这本书主要介绍了ARIMA，其他泛泛说了说。

第一章是引论，先不看，感觉没啥意思。

第二章是基本概念，讲了随机过程，均值，方差，协方差，平稳性。随机过程先不管，均值方差协方差的意思之前有学过。
平稳性的概念比较重要，大概可以这么说，平稳性的意思是历史总会重演。严平稳意思是重演的背后逻辑完全一样，而宽平稳只要求特定的代表方面一样（均值稳定，协方差只与时间间隔相关）。显然宽平稳比较好满足。书上好像接下来也主要说宽平稳。

第三章开始讲趋势，趋势是个啥？趋势应该说是一种确定的建模方法。有确定趋势说明可以建模，若是没有趋势或者只有随机趋势，建模就没什么用了。趋势好像可以理解为是否存在一种规律。规律建立模型。
书