严格对角占优矩阵特征值_高级计量经济学学习要点（二）：矩阵

迹

对方阵A，其迹为：

线性相关

对矩阵A如果存在一个

的非零向量k，使得：

则称矩阵A的列不线性相关。矩阵中线性相关的列的数目也被称为矩阵的秩。

逆运算

特征值

其中，A被称为x的特征向量，

是对应的特征值。

拓展1：MATLAB中，以下代码可以求特征值和特征向量。

[A,L]=eig(X)

拓展2：特征值为1的特征向量常被用于宏观经济学和资产定价领域，给定一个马尔科夫矩阵，则特征值为1时，该矩阵对应的元素和为1的特征向量被称为invariant distribution。
例（二）1：设有

，求M的特征值。

（1）设有v和X正交，则有

。根据特征值的定义，v是M的特征向量，1是对应的特征值。

（2）设有v满足v=Xu，则

。因此，0是另一个对应的特征向量。

行列式

行列式和特征值有如下性质：

• 如果A是对角矩阵，特征值=对角线元素；
• 若有可转置的矩阵S，
  和A有着相同的特征值；
• A的迹=特征值之和。（但相同特征值会被重复计算。如果一个矩阵的特征值是lambda个1，则它的迹的和也是lambda）；
• A和A‘有相同的特征值；
• A满秩时，行列式不为零。

一些特殊矩阵

1.对称矩阵

• 所有特征值正交
• 必然可被转化为对角矩阵

2.正定矩阵

如果对任意的c都有

，称A是半正定矩阵；如果在c不等于零时该不等式不取0，则c是正定矩阵。

3.Idempotent Matrix

idempotent matrix有如下性质：

• 特征值为0或1
• tr(A)=rank(A)
• 当一个矩阵对称且idempotent时，他是半正定矩阵。
• 如果A是idempotent，则I-A也是。

矩阵求导

如果

是关于矩阵X的函数，则

如果

是k个关于m维向量x的函数组成的向量，则：

其中，

。