mchain r语言_布林带交易策略R语言实现

布林带(Bollinger Bands)指标是股市技术分析的常用工具之一。该指标由约翰 布林提出，基于K线图画出三条线，其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线，而在两条线之间还有一条股价平均线。布林线的交易规则比较复杂，可适用于震荡行情、单边行情、开口和缩口等不同情况，熟练运用需要结合行情进行分析。

不过笔者更乐意从统计的角度进行分析，布林带的上下线相当于围绕均值的置信区间带，只要是震荡行情，可以根据上限买下限卖，容易获利；但在趋势市场中，考虑到指标的滞后性，会出现K线一直位于布林线的上限或下限情况，因此，对于单边行情，感觉有悖统计学原理，笔者不喜欢用布林线进行单边行情的交易。

布林线虽然能够适合不同的行情，实际运用过程中，需要预先对市场行情进行预判，才会得到合理的运用。但并不是说布林线万能，布林带与大多数技术性指标一样，存在的问题就是滞后性和带宽的不对称性，当震荡(或波动)增加时，带宽会随之增加，但波动减少时，带宽会缓慢缩小。也就是说，带宽增加和减少具有不对称性。考虑到这个特点，实际分析中，有人对布林带指标进行修正。其中布林线均线、上限和下限对应的公式分别为：

为了对布林线和修正布林线指标有直观的理解，如下图6.1是以中国银行2017年度数据为例，其中红色虚线为原始布林线上下限，蓝色实线为修正的布林线上下限，可以看出，修正布林线带宽收缩比较快，如2018年上涨过程中，原始布林线下限大幅远离K线，而修正布林线下限的偏离程度很大程度上得到修正。

图6.1 布林线(虚线)与调整布林线(实线)指标在中国银行股票上的表现

下面基于修正布林带指标建立策略，分析布林带策略的有效性。此处仅考虑在震荡行情的运用，即布林线下限时买入，上限时卖出。此处把此指标运用于震荡市场中。同时为了防止趋势市场中这种策略的失效，附加止损5%。对应的策略设定见表6.1。

表6.1 修正布林带策略

在此基础上，利用quantstrat工具包系统，构建布林带指标，并建立相应信号和交易规则，并验证策略的有效性。对应的策略代码如下：

#----------------------------------------加载工具包并获取数据------------------------